У минулій статті про трейдинг ми дізналися, що таке смуги Боллінджера та як вони працюють. Разом із різними інвестиційними стратегіями зі смугами Боллінджера ми переконалися у великій корисності вимірювання моментів волатильності та латералізації на ринках. Тож сьогодні ми продовжимо серію індикаторів осциляторів, аналізуючи RSI.
Що таке RSI?
RSI (індекс відносної сили) є першим індикатором, якому ми навчимо вас у цьому торговому тренінгу. Він називається індексом відносної сили, індикатором імпульсу, який вимірює рух цін. Був створений Дж. Уеллс Уайлдер мл у 1978 році, будучи одним із найбільш використовуваних індикаторів з моменту його створення. Цей індикатор дозволяє нам розрізняти, коли актив знаходиться в зоні перекупленості або перепроданості. Він належить до класу осциляторних індикаторів, тобто індикаторів, які переміщуються між значеннями від 0 до 100. Він також допомагає нам визначити рівні входу та виходу в наших операціях, підтвердження прориву або сигнали розвороту тренду. Як і всі індикатори, RSI може посилати нам помилкові сигнали, які можуть зіграти з нами обман. Тому ми повинні узгоджувати дані RSI з іншими показниками.
Як працює RSI?
Як ми пояснювали в абзаці вище, RSI коливається між 0 і 100. Рівні перекупленості вище 70%. З іншого боку, рівні перепроданості обмежені нижче 30%. Тоді ми бачимо проміжну зону між значеннями 30 і 70, яка оголошена як нейтральна зона. У цій області зазвичай визначаються напрями трендів. І, нарешті, лінія показує нам шлях виміряних даних.
Частини індикатора RSI. Джерело: Tradingview.
Щоб працювати з цим індикатором, ми повинні спостерігати за моментами, коли значення, які нам показує RSI. Якщо ми бачимо, що значення RSI нижче рівня 30, це хороший сигнал входу для покупки зазначеного активу. З іншого боку, якщо ми бачимо, що значення RSI перевищують 70, це є сигналом для входу продати або скоротити згаданий актив. Ми можемо обмежити терміни операції розвитком лінії RSI, щоб відкрити або закрити наші операції.
Що таке стохастичний RSI?
Стохастичний індикатор RSI є другим індикатором, якому ми навчимо вас у цьому торговому тренінгу. Цей індикатор осцилятора вимірює рівень простого RSI з його високим і низьким діапазонами в межах часового діапазону. Вона складається з тих самих зон перепроданості, перекупленості та нейтральної зони, але має дві помітні відмінності від першої. По-перше, формула для розрахунку стохастичного RSI базується на відніманні поточного RSI мінус найнижчого, віднімання найвищого та найнижчого RSI та взяття двох цифр і ділення їх на 2. Друга відмінність полягає в тому, що в цьому RSI індикатор Він має два ковзні середні, одна швидка (синя лінія) і інша повільна (помаранчева лінія), які допомагають приймати рішення точніше.
Як працює стохастичний RSI?
Як ми навчили вас у випадку простого RSI, стохастичний RSI працює так само, але з кількома змінами порівняно з першим. Зона перекупленості розташована при значеннях вище 80 замість 70. З іншого боку, зона перепроданості розташована при значеннях нижче 20, а не 30. Зона, яку ми назвали нейтральною, містить значення в діапазоні між 20 і 80. Нарешті, інтерпретацію рухів між двома середніми легко зрозуміти.
Як працює стохастичний RSI. Джерело: Tradingview.
У ситуаціях, коли ми бачимо синю лінію, що опускається нижче помаранчевої, це є ведмежим сигналом. Зазвичай це відбувається після досягнення рівня перекупленості. З іншого боку, у ситуаціях, коли ми бачимо синю лінію, що піднімається над помаранчевою, ми можемо інтерпретувати це як бичачий сигнал. Зазвичай це відбувається при досягненні рівня перепроданості.
Чи є якась стратегія в цьому трейдинговому тренінгу?
Як і в інших навчальних статтях з торгівлі, ми збираємося показати вам різні стратегії, щоб скористатися перевагами цього індикатора для ваших операцій. Давайте розглянемо різні інвестиційні стратегії з RSI:
RSI для визначення підтримки/опору
Одним із найкращих способів використання RSI для наших операцій є можливість розмежувати рівні підтримки та опору на основі рівнів, які розвиваються в індикаторі. Простим способом ми можемо визначити підтримку в ціні активу, коли бачимо RSI нижче 30 (20 у стохастиці), і визначити опори, коли RSI перевищує 70 (80 у стохастику).
Використання RSI для визначення опорів і опорів. Джерело: Tradingview.
Розбіжності між ціною та показником
Зазвичай ми також можемо зіткнутися з подією, про яку варто дізнатися під час тренінгу з торгівлі, щоб уникнути ліквідації. Бувають випадки, коли ми можемо опинитися в ситуаціях, коли бачимо, що індикатор може повідомляти нам, що ціна може знизитися. Але замість того, щоб опускатися, воно продовжує підніматися до вищих рівнів. Це також можна застосувати навпаки, якщо індикатор вказує на покупки, а ціна продовжує знижуватися. Ці ситуації є розбіжностями між ціною та індикатором. Зазвичай вони генерують хороші сигнали розвороту тренду, хоча є випадки, які набагато складніше виявити. Як ми бачимо на графіку нижче, коли RSI позначив дно і почав висхідний рух, пізніше він знову сповільнився в тій же області. У той же час ми також бачимо, що опір також не вдалося рішуче подолати.
Розбіжності можуть вказувати на неминучу зміну тенденції. Джерело: Tradingview.
Застосування смуг Боллінджера до RSI
В попередня стаття про навчання торгівлі, ми говорили з вами про смуги Боллінджера. Разом із поясненням походження та використання індикатора ми навчимо вас стратегіям використання індикатора. Серед них подвійні смуги Боллінджера. Якщо ми застосувамо подвійні смуги Боллінджера до RSI з такою конфігурацією, ми зможемо чітко побачити, де знаходиться актив. Верхня смуга (зелена лінія), коли вона пробита, входить у висхідний тренд. Проміжні (жовті лінії) представляють зону нерішучості, де відбуваються розвороти трендів. Нарешті, нижня смуга (червона лінія) позначає вхід у ведмежий тренд.
Використання смуг Боллінджера в індикаторі RSI. Джерело: Tradingivew.
Намалюйте напрямні в RSI
Ми завжди малюємо напрямки, щоб краще візуалізувати напрямок, у якому розташований актив. Ми можемо визначити напрямок ціни, з’єднавши дві цінові точки за допомогою орієнтира. Якщо ми спостерігаємо, що воно продовжується з третім дотиком, це може бути підтвердженням тенденції або її перервою. Ми також можемо застосувати цю логіку до індикатора RSI:
Ведмежий напрямок, що позначає тренд разом із розбіжністю. Джерело: Tradingview.
Як ми бачимо на графіку вище, приєднуючись до спадаючих максимумів RSI, ми можемо побачити розбіжність із ціною, яка продовжує відзначати зростаючі максимуми. Нарешті, коли RSI намагається зламати ведмежий тренд, йому не вистачає сили, що дає цінний сигнал про продаж, який починає спадний тренд. Так само це можна застосувати, якщо рух спонукали покупки.
Застосуйте ковзне середнє до RSI
Подібно до того, як ми застосували смуги Боллінджера до цього індикатора, ми також можемо застосувати до нього інші індикатори. Ще один із найефективніших методів для ретельного моніторингу ціни – це той, про який ми вже повідомляли в іншій статті з тренінгу з торгівлі; ковзні середні. Застосовуючи ковзну середню до ціни та іншу до RSI, ми можемо координувати конвергенцію або дивергенцію активу. Таким же чином ми можемо скористатися цим для визначення зон входу або виходу в наших операціях. Як ми бачимо на графіку нижче, завдяки координації двох середніх у ціні та індикаторі сигнали входу та виходу стають більш точними.
Використання ковзних середніх у ціні та RSI. Джерело: Tradingview.
Висновки щодо цього трейдингового тренінгу
Ми добре розглянули цей міфічний індикатор, яким ми всі колись користувалися, або, можливо, пробуємо його на перших кроках. Ми бачили як конфігурацію простого RSI, так і його стохастичного близнюка. І ми також можемо застосувати стратегії цього навчання торгівлі RSI до багатьох інших індикаторів, нам просто потрібно навчитися адаптувати наші операції відповідно до наших власних інструкцій. і методи, щоб бути більш ефективними та безпечними.