Recentment ens hem adonat que, juntament amb el contingut d'actualitat que anem publicant cada setmana, ens ha faltat publicar més contingut didàctic per als recent incorporats al meravellós món de les inversions. Així que hem decidit començar a llançar nous post en els quals anirem donant una formació en trading relacionat amb eines per al anàlisi tècnica per permetre a noves incorporacions aprendre a utilitzar indicadors tècnics i molt més. Avui estrenem aquesta formació en trading parlant sobre les mitges mòbils i com aprofitar-les de manera eficient.
Què són les mitges mòbils?🤷♂️
Una mitjana mòbil és un valor calculat duna mitjana aritmètica del preu durant un període de temps específic. És a dir, la funció d'una mitjana mòbil és bàsicament suavitzar les fluctuacions dels preus per poder veure més enllà de les variacions de preu que poden ser insignificants. D'aquesta manera, podem veure la tendència a llarg termini que pot diferir molt del que veiem a curt termini.
La mitjana mòbil simple (línia blava) i la mitjana mòbil exponencial (línia groga) són les més utilitzades pels inversors.
Cal destacar que les mitges mòbils es componen de dades que hem recollit del passat, és a dir, és un indicador retardat perquè es va component en base a dades passades. Els canvis a les mitjanes mòbils es produiran després que el preu de l'actiu en qüestió ja hagi començat a moure's. Per això, les mitjanes mòbils ens serveixen com una eina de confirmació de tendència.
Què aporten les mitges mòbils a la nostra formació en trading?🤔
Les mitges mòbils s'utilitzen a l'anàlisi tècnica per ajudar-nos a identificar tendències a llarg termini. Al principi ens pot semblar una odissea intentar definir cap a on es pot dirigir la cotització d'un actiu a primera vista. És per això que les mitges mòbils ens poden ajudar a detectar, per exemple, quan un actiu està a punt d'entrar en tendència o quan està a punt de sortir-ne. Tenim 4 situacions en les quals les mitges mòbils ens poden ajudar a definir cap a on es dirigeix el mercat:
1. El mercat es troba en una tendència.
Quan detectem que el preu es troba força allunyat de la mitjana mòbil, és un indicatiu que el preu es troba en una tendència consolidada atesa la llunyania entre la cotització del preu i la mitjana mòbil. Si veiem que el preu està allunyat amb la mitjana mòbil dirigint-se a l'alça, estem davant d'una tendència alcista. Si en canvi, veiem com el preu també està allunyat de la mitjana mòbil, però en aquest cas la mitjana es dirigeix a la baixa, estem dins d'una tendència baixista.
Al gràfic següent podem veure com el preu del petroli es va mantenir en una tendència alcista durant el primer trimestre de l'any.
2. Una tendència perdent força.
Quan veiem que el preu d'un actiu es comença a acostar a la mitjana mòbil reduint la distància notable que vam poder veure anteriorment, és un indicatiu que la tendència present dins aquest actiu està començant a perdre força. Recordeu que, en recollir dades passades, aquestes pèrdues de força a la tendència també ens poden jugar una mala passada. Pot semblar que el preu d'un actiu comença a aguaitar la mitjana mòbil i seguidament que només s'hi recolzi per agafar forces i seguir immers en aquesta tendència.
Com veiem al gràfic superior, el Bitcoin es trobava en una tendència alcista quan a poc a poc vam veure un esgotament de la tendència mitjançant la inclinació a la baixa de la mitjana mòbil.
3. La lateralització del preu dun actiu.
Com l'ésser humà, els preus dels actius no sempre tindran una tendència definida del tot visible. Potser de vegades vagi temptejant terreny oscil·lant el preu a prop de les mitjanes mòbils per indecisió dins del mercat. Aquests són els moments crucials per detectar cap a on es podria dirigir el preu d'un actiu.
Quan veiem que el preu d'un actiu va al compàs de la mitjana mòbil, ens indica que estem propers a un canvi de tendència possible.
4. Rebots o punts de ruptura.
A banda de ser útil per definir tendència, aquest tipus dindicador és útil en la nostra formació en trading per poder detectar punts de rebot o ruptura en la cotització dun actiu. El preu sol respectar les mitjanes mòbils a llarg termini, on solen fer parades o trencaments que podem aprofitar per entrar en canvis tendencials. Per exemple, si el preu trenca la mitjana mòbil amb força, amb molta probabilitat veurem una reversió de la tendència present. Si en canvi, veiem com el preu va rebotant amb força sobre una mitjana mòbil, amb molta probabilitat pot ser un punt de parada i la tendència present continua.
Els punts de rebot o trencament ens ajuden a identificar possibles reversions de tendència.
Tipus de mitjanes mòbils.👨🎓
Per tractar de fer aquesta formació en trading el més lleugera possible, ens centrarem en dues mitges mòbils que ens seran de gran utilitat per poder analitzar la nostra cartera d'actius:
Mitjana mòbil simple (MA).
La mitjana mòbil simple (més coneguda com a MA o SMA) és la mitjana mòbil que es compon pels preus de tancament de l'actiu en qüestió durant un període de temps determinat. Per exemple, si volem calcular la mitjana mòbil simple de 200 períodes, tan sols hem de sumar el preu del tancament dels darrers 200 dies i seguidament dividir-los entre 200.
La mitjana mòbil de 200 períodes permet tenir un punt de referència de la tendència d'un actiu.
Segons la temporalitat que mesurarem, les configuracions poden variar una mica. Per mesurar temporalitats de llarg termini, els períodes on millors resultats podem collir són nivells com el 100, 150 o 200. Per mesurar temporalitats de mitjà termini, el més efectiu és utilitzar períodes que oscil·len entre els 20 i els 100 períodes, i finalment per temporalitats curtes el més òptim és que oscil·len entre 1 i 20 períodes.
Mitjana mòbil exponencial (EMA).
La mitjana mòbil exponencial (EMA) és un tipus de mitjana mòbil que assigna una ponderació diferent a cada preu. Amb el càlcul de les EMA s'afavoreix els preus més recents en atorgar-los més pes. D'aquesta manera, es redueix el pes dels preus antics sobre el càlcul a mesura que avança el temps. La principal diferència entre les mitjanes mòbils simples i les exponencials és la manera de calcular la mitjana dels preus. La mitjana mòbil simple mesura la mitjana de la mateixa manera per a tots els preus, en canvi l'exponencial afavoreix els preus més recents per no quedar-nos endarrerits amb dades que s'allunyin de la realitat present.
La mitjana mòbil exponencial dóna més pes als preus més recents per oferir-nos una mitjana amb dades més precises.
Hi ha alguna estratègia per poder utilitzar les mitges mòbils?💭
Per a la vostra fortuna; la resposta és sí. Us ensenyarem 3 estratègies amb què podeu utilitzar les mitjanes mòbils per poder detectar moviments en el preu i aprofitar-ho per poder generar beneficis:
1. Encreuament del preu i una mitjana mòbil.
Quan detectem una cruïlla entre el preu i una mitjana mòbil, la direcció en la qual s'hagi realitzat aquesta cruïlla (ja sigui alcista o baixista) ens pot indicar cap a on es dirigirà el preu durant els períodes següents. Alhora, com hem explicat anteriorment, quan el preu se situa per sota o per sobre d'aquesta mitjana mòbil, també ens indica la tendència present a l'actiu en qüestió.
La cruïlla del preu per sobre una mitjana ens dóna un bon senyal de compra.
2. Encreuament de dues mitges mòbils.
De la mateixa manera que hem vist amb la cruïlla entre el preu i una mitjana mòbil, les cruïlles de mitges també ens poden donar una referència dels moviments futurs que es poden succeir. Quan veiem una cruïlla d'una mitjana mòbil ràpida (per exemple, una MA de 50 períodes) per sobre d'una mitjana mòbil lenta (una MA de 200 períodes) la podem interpretar com un senyal de compra, més conegut com el encreuament d'or. Si en canvi, veiem la mitjana mòbil ràpida baixar per sota de la mitjana mòbil lenta, podem interpretar-la com un senyal de venda, més conegut com un encreuament de la mort.
La cruïlla de mitges ens dóna senyals d'un possible moviment en direcció de la cruïlla.
3. Lliscament del preu entre dues mitges mòbils.
La tercera i última estratègia que us portem amb mitges mòbils és el lliscament del preu entre dues mitges. Només cal fixar-nos en el moment que visualitzem un buit entre les dues mitges al costat d'un aguait del preu sobre una de les dues. Tot seguit, observem com es va movent el preu a prop d'una de les mitjanes. Si veiem que es produeix un trencament d'una de les mitjanes mòbils per part del preu, només cal aprofitar el recorregut cap a l'altra mitjana mòbil, ja sigui a l'alça oa la baixa.
Podem aprofitar el lliscament entre mitges per realitzar operacions senzilles.
Conclusions sobre les mitges mòbils.🧐
Com hem comentat al llarg d'aquesta formació en trading sobre mitges mòbils, hem de recordar que les mitges mòbils actuen amb retard, basades en dades del passat. Com qualsevol altre tipus d'indicador, les mitjanes mòbils ens orienten sobre la possible direcció del preu, però en cap moment no ens asseguren una predicció del moviment 100% encertada. Els paràmetres més òptims per aprofitar les mitjanes mòbils són els 50 períodes per a mitjanes ràpides i els 200 períodes per a mitja llargues. Cal destacar que la mitjana de 200 períodes sol actuar com un suport o resistència en els preus, per la qual cosa ens hem de fixar en la distància entre la mitjana i el preu per especular sobre la futura direcció del preu.
L'indicador d'Alessiof ens permet fer servir 4 tipus d'EMA juntament amb les bandes de Bollinger.
El més òptim per perfeccionar la vostra formació en trading és practicar amb plataformes de graficació com Tradingview. Pel que fa a aquesta lliçó, us recomanem que utilitzeu l'indicador “4EMA+Bollinger Bands” d'Alessiof, amb el qual podreu tenir a la vostra disposició 4 mitges mòbils exponencials combinat al costat de les bandes de Bollinger (un altre indicador que explicarem a les següents lliçons).