O que é RSI/RSI Estocástico e como funciona?

No último artigo de treinamento comercial, aprendemos o que são as bandas de Bollinger e como funcionam. Juntamente com diferentes estratégias de investimento com bandas de Bollinger, vimos a grande utilidade de medir momentos de volatilidade e lateralização nos mercados. Então hoje vamos continuar com a série de indicadores osciladores analisando o RSI.

O que é o RSI?

O RSI (Índice de Força Relativa) é o primeiro indicador que ensinaremos neste treinamento de negociação. É chamado de Índice de Força Relativa, um indicador de impulso que mede os movimentos de preços. Fui criado por J. Welles Wilder Jr. em 1978, sendo um dos indicadores mais utilizados desde a sua criação. Este indicador permite-nos diferenciar quando um ativo está em zona de sobrecompra ou sobrevenda. Pertence à classe dos indicadores osciladores, ou seja, indicadores que se movem entre valores de 0 a 100. Serve também para definir níveis de entrada e saída em nossas operações, confirmações de rompimentos ou sinais de reversão de tendência. Como todos os indicadores, o RSI pode nos enviar sinais falsos que podem nos pregar peças. É por isso que devemos coordenar os dados apresentados pelo RSI com outros indicadores.

Como funciona o RSI?

Como explicamos no parágrafo acima, o RSI oscila entre 0 e 100. Os níveis de sobrecompra estão acima de 70%. Por outro lado, os níveis de sobrevenda estão limitados a menos de 30%. Então podemos ver a zona intermediária entre os valores de 30 e 70, que é declarada como zona neutra. Esta área é onde as direções das tendências são geralmente determinadas. E finalmente a linha nos mostra o caminho dos dados medidos.

Para operar com este indicador, temos que observar os momentos em que ocorrem os valores que o RSI nos mostra. Se observarmos que os valores do RSI estão abaixo do nível 30, é um bom sinal de entrada para comprar o referido ativo. Por outro lado, se observarmos que os valores do RSI estão acima de 70, é um sinal de entrada para vender ou operar vendido nesse ativo. Podemos limitar o momento da operação ao desenvolvimento da linha RSI para abrir ou encerrar nossas operações.

O que é RSI estocástico?

O indicador RSI estocástico é o segundo indicador que ensinaremos neste treinamento de negociação. Este indicador oscilador mede o nível do RSI simples com suas faixas máxima e mínima dentro de um intervalo de tempo. É composto pelas mesmas zonas de sobrevenda, sobrecompra e neutra, mas apresenta duas diferenças notáveis ​​​​em relação à primeira. Primeiro, a fórmula para calcular o RSI estocástico é baseada em subtrair o RSI atual menos o mais baixo, subtrair o RSI mais alto e mais baixo e pegar os dois números e dividi-los por 2. A segunda diferença é que neste RSI o indicador Tem dois médias móveis, uma rápida (linha azul) e outra lenta (linha laranja) que ajudam a tomar decisões com mais precisão.

Como funciona o RSI estocástico?

Como ensinamos no caso do RSI simples, o RSI estocástico funciona da mesma maneira, mas com algumas alterações em relação ao primeiro. A zona de sobrecompra está localizada em valores acima de 80, em vez de 70. Por outro lado, a zona de sobrevenda está localizada em valores abaixo de 20 e não 30. A zona que chamamos de neutra está compreendida entre valores que variam entre 20 e 80. Por fim, a interpretação dos movimentos entre as duas médias é de fácil compreensão.

Nas situações em que vemos a linha azul descendo abaixo da laranja, é um sinal de baixa. Geralmente ocorre após atingir níveis de sobrecompra. Por outro lado, em situações em que vemos a linha azul subindo acima da linha laranja, podemos interpretá-la como um sinal de alta. Geralmente ocorre quando o nível de sobrevenda é atingido.

Existe alguma estratégia neste treinamento de negociação?

Como em todos os artigos de treinamento de negociação, mostraremos diferentes estratégias para aproveitar esse indicador em suas operações. Vamos revisar as diferentes estratégias de investimento com o RSI:

RSI para definir suportes/resistência

Uma das melhores utilizações do RSI para as nossas operações é poder delimitar os níveis de suporte e resistência com base nos níveis que se desenvolvem no indicador. De forma simples, podemos definir suportes no preço de um ativo quando vemos o RSI abaixo de 30 (20 no estocástico) e definir resistências quando o RSI ultrapassa 70 (80 no estocástico).

Divergências entre preço e indicador

Geralmente também podemos encontrar um evento que é bom aprender em nosso treinamento de negociação para evitar a liquidação. Há momentos em que podemos nos encontrar em situações em que vemos que um indicador pode estar nos dizendo que o preço pode cair. Mas em vez de descer, continua subindo para níveis mais elevados. Também pode ser aplicado ao contrário, se o indicador indicar compras e o preço continuar caindo. Estas situações são divergências entre o preço e o indicador. Geralmente geram bons sinais de reversão de tendência, embora haja casos muito mais difíceis de detectar. Como podemos ver no gráfico abaixo, quando o RSI marcou um fundo e iniciou o movimento ascendente, mais tarde desacelerou novamente na mesma área. Ao mesmo tempo, também podemos ver como a resistência também não conseguiu ser ultrapassada de forma decisiva.

Aplicando Bandas de Bollinger ao RSI

No artigo anterior sobre treinamento comercial, falamos com você sobre as bandas de Bollinger. Junto com a explicação da origem e uso do indicador, ensinamos estratégias para utilizar o indicador. Entre eles, o das bandas duplas de Bollinger. Se aplicarmos as bandas duplas de Bollinger no RSI com a seguinte configuração, poderemos ver claramente onde o ativo está. A banda superior (linha verde) quando quebrada entra em tendência de alta. Os intermediários (linhas amarelas) representam a zona de indecisão, onde ocorrem inversões de tendência. Finalmente, a banda inferior (linha vermelha) marca a entrada numa tendência de baixa.

Desenhe diretrizes no RSI

Sempre traçamos diretrizes para visualizar melhor a direção em que um ativo está localizado. Podemos determinar a direção do preço unindo dois preços com uma diretriz. Se observarmos que continua com o terceiro toque, pode ser uma confirmação da tendência ou uma quebra dela. Também podemos aplicar esta lógica com o indicador RSI:

Como podemos ver no gráfico acima, juntando os máximos decrescentes do RSI podemos observar uma divergência com o preço, que continua a marcar máximos crescentes. Finalmente, quando o RSI tenta quebrar a tendência de baixa, ele não tem força suficiente, dando um sinal de venda valioso que inicia uma tendência de baixa. Da mesma forma pode ser aplicado se o movimento foi incentivado por compras.

Aplicar uma média móvel ao RSI

Assim como aplicamos as bandas de Bollinger a este indicador, também podemos aplicar mais indicadores a ele. Outro dos mais eficazes para monitorar de perto o preço é aquele que já relatamos em outro artigo de treinamento comercial; médias móveis. Ao aplicar uma média móvel ao preço e outra ao RSI, podemos coordenar a convergência ou divergência de um ativo. Da mesma forma, também podemos aproveitá-lo para determinar zonas de entrada ou saída em nossas operações. Como podemos ver no gráfico abaixo, ao coordenar as duas médias tanto no preço quanto no indicador, os sinais de entrada e saída são mais precisos.

Conclusões sobre este treinamento comercial

Fizemos uma boa revisão deste indicador mítico que todos nós utilizamos em algum momento, ou talvez o estejamos experimentando nos primeiros passos. Vimos a configuração do RSI simples e também a de seu gêmeo estocástico. E também podemos aplicar as estratégias deste treinamento de negociação RSI a muitos outros indicadores, só precisamos aprender a adaptar nossas operações de acordo com nossas próprias diretrizes. e métodos para serem mais eficazes e seguros.