Strateġiji ta' Tixrid Vertikali b'Għażliet Finanzjarji, Parti 2

Strateġiji avvanzati b'għażliet finanzjarji

Dan l-aħħar konna nikkummentaw fuq il-blog dwar xi wħud strateġiji b’għażliet finanzjarji. Is-suq tal-għażliet huwa wieħed mill-aktar dinamiċi minħabba n-natura tiegħu. Uħud mill-istrateġiji li ġew deskritti kienu s-Sejħa Koperta, il-Miżżewġin Put u l-Straddle. Dawn huma biss ftit mill-ħafna li jeżistu u li jippermettulna nieħdu vantaġġ minn u nieħdu vantaġġ minn dak il-potenzjal li joffrulna s-swieq finanzjarji. Iżda f'dan l-artikolu ser imissu l-firxiet vertikali, sabiex "tilgħab" mal-prezzijiet tal-istrajk differenti.

F'din it-tieni parti, l-intenzjoni hija li tirrevedi ftit aktar, u nidħlu f'dawk li minħabba l-karatteristiċi tagħhom jistgħu jkunu kemmxejn aktar ikkumplikati. Għax huwa rakkomandabbli li ssegwi l-ordni tal-artikoli, għaddej minn dak tal- Għażliet finanzjarji, u mbagħad kompli fl-ewwel parti ta 'Strategies with Options sakemm tasal hawn. F'dan il-punt, nittama li l-istrateġiji ġodda li se naraw ukoll ikunu didattiċi u utli għalik.

Ifrex Sejħa Barranija

Strateġija ta' tixrid ta' sejħa barri

Din l-istrateġija hija inkluża fil-firxiet vertikali. Tikkonsisti f’xiri u bejgħ simultanju ta’ żewġ għażliet ta’ sejħa għall-istess assi u l-istess data ta’ skadenza, iżda bi prezzijiet strajk differenti. Ix-xiri jsir fuq l-inqas prezz tal-istrajk u l-bejgħ fuq l-ogħla prezz tal-istrajk. Din l-istrateġija għażliet tiġi implimentata meta l-investitur ikun bullish fuq assi.

Kemm it-telf kif ukoll il-qligħ huma limitati, u jiddependu fuq id-distanza li fiha npoġġu l-prezzijiet tal-istrajk. F'sitwazzjonijiet fejn hemm volatilità kbira fuq assi, ħafna drabi jkun hemm opportunitajiet b'benefiċċju / riskju interessanti.

Bear Call Ifrex

strateġiji b’għażliet finanzjarji

Huwa l-istess bħall-istrateġija preċedenti, ħlief li f'din l-istrateġija is-sejħa mibjugħa hija dik bl-inqas prezz tal-istrajk, u s-sejħa mixtrija hija dik bl-ogħla prezz tal-istrajk.

Ifrex Poġġi l-Ors

strateġija b'puts fis-suq tal-għażliet

L-istrateġija Bear Put Spread hija simili għal dik preċedenti, biss din id-darba hija applikata meta l-investitur iqis li jista’ jkun hemm tnaqqis fl-assi. L-għan huwa li jittieħed vantaġġ mill-qtar billi tillimita t-telf u tillimita l-qligħ. Għaliha Put jinxtara u ieħor jinbiegħ fl-istess ħin fuq l-istess maturità u assi, iżda bi prezz ta’ eżerċizzju differenti. Il-Put mixtrija hija dik bl-ogħla prezz tal-istrajk u l-Put mibjugħ dak bl-inqas prezz tal-istrajk.

Il-profitt massimu li jista' jiġi aspirat għalih huwa d-differenza fil-prezz bejn iż-żewġ prezzijiet ta' eżerċizzju nieqsa d-differenza bejn il-primjum imħallas u l-primjum miġbur. Min-naħa l-oħra, it-telf massimu huwa d-differenza bejn il-primjum imħallas u l-primjum miġbur.

Bull Put Ifrex

strateġiji ta 'tixrid vertikali b'għażliet

 

Min-naħa l-oħra, u fl-istess vena, nistgħu ireġġgħu lura l-ordni ta 'xiri u bejgħ fi ħdan l-istrateġija preċedenti. Allura bil-barri mqiegħed mifruxa, il-Put bl-ogħla prezz tal-istrajk jinbiegħ, u ieħor jinxtara bi prezz ta 'eżerċizzju aktar baxx. Għalhekk, nibdew bil-"profitt" u biss jekk il-prezz jonqos nidħlu f'telf, li jkun limitat billi nixtru l-put bi prezz tal-istrajk aktar baxx.

Istrateġija tal-Kondor tal-Ħadid

kif tuża l-istrateġija tal-kondor tal-ħadid

Din l-istrateġija hija waħda mill-aktar avvanzati fis-suq tal-għażliet fi ħdan spreads vertikali. Huwa ġġenerat grazzi għal erba' għażliet, żewġ sejħiet u żewġ put. Id-Delta tagħha hija newtrali u t-Theta hija pożittiva, jiġifieri, mhix affettwata minn bidliet fil-prezz fil-medda li fiha taħdem. Madankollu, dak li huwa pożittiv ħafna għaliha huwa l-fattur taż-żmien, peress li jżid il-benefiċċji tagħna. Bl-istess mod, jekk dħalna fi żmien ta 'volatilità għolja, u aktar tard tinżel, inaqqas aktar il-prezz tal-għażliet, hija xi ħaġa li tispiċċa tibbenefika.

X'inhuma l-għażliet finanzjarji call u put u għal xiex huma?
Artiklu relatat:
Għażliet Finanzjarji, Sejħa u Put

Biex titqiegħed fil-prattika, l-għażliet kollha għandhom ikunu fl-istess data ta 'skadenza. Imbagħad, meta wieħed iqis li l-ewwel prezz tal-istrajk huwa l-aktar baxx u l-aħħar l-ogħla (LILL huwa magħmul kif ġej.

  • A. Xiri ta' Put bi prezz tal-istrajk A (l-aktar baxx).
  • B. Biegħ Put bi prezz strajk B (kemmxejn ogħla).
  • C. Bejgħ ta' Sejħa bi prezz ta' eżerċizzju C (ogħla).
  • D. Ix-xiri ta' Sejħa bi prezz tal-istrajk D (l-ogħla).

Fil-fatt, din l-istrateġija hija l-kombinazzjoni ta 'Bear Call Spread u Bull Put Spread. Matul firxa li se tiddependi fuq id-distanza mill-prezzijiet tal-istrajk se nkunu fil-profitt. Biss jekk il-prezz jogħla jew jinżel lil hinn mill-pożizzjonijiet tagħna nidħlu f'telf, għalkemm ikunu limitati mix-xiri li għamilna.

Reverse Iron Condor

X'inhi l-istrateġija b'għażliet finanzjarji inversi tal-Condor tal-ħadid

Es il-kombinazzjoni ta’ Bull Call Spread flimkien ma’ Bear Put Spread. L-ordni li għandha tiġi segwita fix-xiri u l-bejgħ tal-għażliet 4 hija kompletament l-oppost. Inizjalment konna "nibdew" fit-telf, li jibqa 'fil-medda fejn konna nagħmlu x-xiri tagħna. Hekk kif il-prezz ħareġ minn din iż-żona u żdied jew niżel, il-qligħ jimmaterjalizza.

Fil-Condor invers tal-Ħadid il-qligħ potenzjali huwa ogħla, madankollu huma wkoll inqas probabbli peress li nibdew mit-telf, u fil-każ ta 'varjazzjonijiet żgħar fil-prezz dan il-qligħ ma jintlaħaqx.

Konklużjonijiet dwar firxiet vertikali

Strateġiji ta' tixrid vertikali għandhom tendenza li jagħtu riżultati tajbin jekk il-prezz tal-assi jġib ruħu kif jistennew l-investituri. Billi hija taħlita ta 'għażliet 2 jew aktar, jista' jkun possibbli li jkun hemm konfużjoni meta niġu għall-kummerċ tal-għażliet. Pereżempju, ejja nispiċċaw nixtru flok nagħmlu l-bejgħ. Ħafna sensara joffru l-possibbiltà ta osserva l-grafika li tirriżulta mill-istrateġiji tagħna qabel tinnegozja, li jgħinna naraw jekk huwiex dak li rridu. Barra minn hekk, jippermettulna naraw qligħ / riskju u probabbiltajiet li se nilħqu profitti jew telf massimi.

Ir-rakkomandazzjoni tiegħi hija li tieħu ftit ħin fiha janalizza sew l-operazzjonijiet, sabiex ikunu jistgħu jiġu ottimizzati, timminimizza l-iżbalji standard u timmassimizza l-profitti potenzjali u timminimizza t-telf. Nittama li dan l-artikolu għenek tiffamiljarizza ruħek ma 'strateġiji ta' spreads vertikali b'għażliet!

Miżżewweġ jitqiegħed bħala waħda mill-istrateġiji b'għażliet
Artiklu relatat:
Strateġiji b'Għażliet Finanzjarji, Parti 1

Il-kontenut tal-artikolu jaderixxi mal-prinċipji tagħna ta ' etika editorjali. Biex tirrapporta żball ikklikkja hawn.

Kun l-ewwel li tikkummenta

Ħalli l-kumment tiegħek

Your email address mhux se jkun ippubblikat. oqsma meħtieġa huma mmarkati bl *

*

*

  1. Responsabbli għad-dejta: Miguel Ángel Gatón
  2. Għan tad-dejta: Kontroll SPAM, ġestjoni tal-kummenti.
  3. Leġittimazzjoni: Il-kunsens tiegħek
  4. Komunikazzjoni tad-dejta: Id-dejta ma tiġix ikkomunikata lil partijiet terzi ħlief b'obbligu legali.
  5. Ħażna tad-dejta: Bażi tad-dejta ospitata minn Occentus Networks (UE)
  6. Drittijiet: Fi kwalunkwe ħin tista 'tillimita, tirkupra u tħassar l-informazzjoni tiegħek.