לאחרונה הבנו כי יחד עם תוכן חדשות שאנו מפרסמים מדי שבוע, התגעגענו לפרסום תכנים חינוכיים נוספים למי שזה עתה הצטרף לעולם ההשקעות המופלא. אז החלטנו להתחיל להשיק פוסטים חדשים בהם אנו הולכים לספק הדרכה במסחר הקשורים לכלים עבור ניתוח טכני כדי לאפשר למתגייסים חדשים ללמוד כיצד להשתמש באינדיקטורים טכניים ועוד הרבה יותר. היום אנחנו משיקים אימון מסחר זה מדבר על ממוצעים נעים וכיצד לנצל אותם ביעילות.
מהם ממוצעים נעים?🤷♂️
ממוצע נע הוא ערך מחושב של ממוצע אריתמטי של המחיר על פני פרק זמן מסוים. כלומר, תפקידו של ממוצע נע הוא בעצם להחליק את תנודות המחיר על מנת לראות מעבר לשונות מחיר שעשויות להיות חסרות משמעות. כך נוכל לראות את המגמה ארוכת הטווח שעשויה להיות שונה מאוד ממה שאנו רואים בטווח הקצר.
הממוצע הנע הפשוט (קו כחול) והממוצע הנע האקספוננציאלי (קו צהוב) הם הנפוצים ביותר על ידי המשקיעים.
יש לציין כי ממוצעים נעים מורכבים מנתונים שאספנו מהעבר, כלומר, זהו אינדיקטור מושהה מכיוון שהוא מורכב על סמך נתוני עבר. שינויים בממוצעים נעים יתרחשו לאחר שמחיר הנכס הנדון כבר החל לנוע. מסיבה זו, ממוצעים נעים משמשים ככלי לאישור מגמה.
מה תורמים הממוצעים הנעים להכשרת המסחר שלנו?🤔
ממוצעים נעים משמשים בניתוח טכני כדי לעזור לנו לזהות מגמות ארוכות טווח. בהתחלה זה אולי נראה כמו אודיסיאה לנסות להגדיר לאן מחיר הנכס יכול להגיע במבט חטוף. לכן ממוצעים נעים יכולים לעזור לנו לזהות, למשל, מתי נכס עומד להיכנס למגמה או מתי הוא עומד לצאת ממנו. יש לנו 4 מצבים שבהם ממוצעים נעים יכולים לעזור לנו להגדיר לאן השוק הולך:
1. השוק נמצא במגמה.
כאשר אנו מזהים שהמחיר די רחוק מהממוצע הנע, זוהי אינדיקציה לכך שהמחיר נמצא במגמה מאוחדת לאור המרחק בין הצעת המחיר לממוצע הנע. אם אנו רואים שהמחיר רחוק עם הממוצע הנע כלפי מעלה, אנו עומדים בפני מגמה שורית. אם, לעומת זאת, אנחנו רואים איך גם המחיר רחוק מהממוצע הנע אבל במקרה הזה הממוצע הולך למטה, אנחנו במגמה דובית.
בגרף הבא ניתן לראות כיצד מחיר הנפט נותר במגמת עלייה במהלך הרבעון הראשון של השנה.
2. טרנד מאבד כוח.
כאשר אנו רואים שמחיר הנכס מתחיל להתקרב לממוצע הנע, ומפחית את המרחק הבולט שראינו בעבר, זה אינדיקציה לכך שהמגמה הנוכחית בתוך אותו נכס מתחילה לאבד כוח. זכור שכאשר אוספים נתונים מהעבר, אובדן הכוח הללו במגמה יכולים גם לתעתע עלינו. אולי נראה שמחיר הנכס מתחיל לעקוף את הממוצע הנע ואז רק מסתמך עליו כדי להתחזק ולהמשיך לשקוע במגמה הזו.
כפי שאנו רואים בתרשים למעלה, הביטקוין היה במגמת עלייה כאשר ראינו בהדרגה מיצוי המגמה דרך השיפוע כלפי מטה של הממוצע הנע.
3. הצדדיות של מחיר נכס.
ממש כמו בני אדם, למחירי הנכסים לא תמיד תהיה מגמה מוגדרת ברורה שנראית לגמרי לעין. לפעמים זה עשוי לבחון את הקרקע על ידי תנודת המחיר ליד הממוצעים הנעים עקב חוסר החלטיות בשוק. אלו הם הרגעים המכריעים כדי להיות מסוגל לזהות לאן המחיר של נכס יכול ללכת.
כאשר אנו רואים שמחיר הנכס נע בהתאם לממוצע הנע, זה אומר לנו שאנו קרובים לשינוי מגמה אפשרי.
4. הקפצות או נקודות שבירה.
מלבד היותו שימושי להגדרת מגמה, אינדיקטור מסוג זה שימושי באימון המסחר שלנו כדי להיות מסוגל לזהות נקודות ריבאונד או פריצה במחיר של נכס. המחיר בדרך כלל מכבד את הממוצעים הנעים ארוכי הטווח, שבהם הם בדרך כלל עושים עצירות או הפסקות שאנחנו יכולים לנצל כדי להיכנס לשינויי מגמה. לדוגמה, אם המחיר שובר חזק את הממוצע הנע, סביר להניח שנראה היפוך של המגמה הנוכחית. אם, לעומת זאת, נראה כיצד המחיר קופץ חזק בממוצע נע, סביר להניח שזו יכולה להיות נקודת עצירה והמגמה הנוכחית נמשכת.
נקודות ריבאונד או פריצה עוזרות לנו לזהות היפוך מגמה אפשרי.
סוגי ממוצעים נעים.👨🎓
כדי לנסות להפוך את אימון המסחר הזה לקל ככל האפשר, אנו הולכים להתמקד בשני ממוצעים נעים שיהיו שימושיים מאוד לניתוח תיק הנכסים שלנו:
ממוצע נע פשוט (MA).
הממוצע הנע הפשוט (מוכר יותר כ-MA או SMA) הוא הממוצע הנע המורכב ממחירי הסגירה של הנכס המדובר במהלך פרק זמן מסוים. לדוגמה, אם ברצוננו לחשב את הממוצע הנע הפשוט של 200 תקופות, עלינו להוסיף רק את מחיר הסגירה של 200 הימים האחרונים ולאחר מכן לחלק אותם ב-200.
הממוצע הנע של 200 תקופות מאפשר לנו לקבל נקודת התייחסות למגמה של נכס.
בהתאם לזמניות שאנו הולכים למדוד, התצורות עשויות להשתנות מעט. כדי למדוד זמניות לטווח ארוך, התקופות שבהן נוכל להשיג את התוצאות הטובות ביותר הן רמות כמו 100, 150 או 200. כדי למדוד זמניות לטווח בינוני, היעיל ביותר הוא להשתמש בתקופות שנעות בין 20 ל-100 תקופות, ולבסוף. לזמן קצר, האופטימלי ביותר הוא שהם נעים בין 1 ל-20 תקופות.
ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA).
הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA) הוא סוג של ממוצע נע המקצה משקל שונה לכל מחיר. עם חישוב ה-EMAs, המחירים העדכניים ביותר מועדפים על ידי מתן משקל רב יותר. זה מקטין את משקל המחירים הישנים בחישוב ככל שהזמן מתקדם. ההבדל העיקרי בין ממוצעים נעים פשוטים לממוצעים נעים אקספוננציאליים הוא האופן שבו ממוצע המחירים. הממוצע הנע הפשוט מודד את הממוצע באותה צורה עבור כל המחירים, בעוד האקספוננציאלי מעדיף את המחירים העדכניים ביותר כדי לא להישאר מאחור עם נתונים שרחוקים מהמציאות הנוכחית.
הממוצע הנע האקספוננציאלי נותן משקל רב יותר למחירים העדכניים ביותר כדי לתת לנו ממוצע עם נתונים מדויקים יותר.
האם יש אסטרטגיה להשתמש בממוצעים נעים?💭
בשביל הונך; התשובה היא כן. אנו הולכים ללמד אותך 3 אסטרטגיות שבאמצעותן תוכל להשתמש בממוצעים נעים כדי לזהות תנועות מחירים ולנצל אותן ליצירת רווחים:
1. הצלבה של המחיר וממוצע נע.
כאשר אנו מזהים חצייה בין המחיר לממוצע נע, הכיוון שאליו בוצע המעבר האמור (בין אם שורי או דובי) יכול לומר לנו לאן המחיר ילך בתקופות הבאות. יחד עם זאת, כפי שהסברנו בעבר, כאשר המחיר נמוך או מעל הממוצע הנע האמור, זה גם מעיד על המגמה הנוכחית בנכס המדובר.
חציית המחיר מעל הממוצע נותן לנו איתות קניה טוב.
2. הצלבה של שני ממוצעים נעים.
באותו אופן שראינו במעבר בין המחיר לממוצע נע, גם מעברים ממוצעים יכולים לתת לנו התייחסות לתנועות העתידיות שעלולות להתרחש. כאשר אנו רואים חצייה של ממוצע נע מהיר (לדוגמה, MA 50 תקופות) מעל ממוצע נע איטי (MA של 200 תקופות) אנו יכולים לפרש זאת כאות קנייה, הידוע יותר בשם צלב זהב אם, לעומת זאת, אנו רואים את הממוצע הנע במהירות יורד מתחת לממוצע הנע האיטי, נוכל לפרש זאת כאות מכירה, הידוע יותר בתור מעבר מוות.
חציית הממוצעים נותנת לנו אותות על תנועה אפשרית לכיוון החצייה.
3. החלקת מחירים בין שני ממוצעים נעים.
האסטרטגיה השלישית והאחרונה שאנו מביאים לכם עם ממוצעים נעים היא החלקת המחיר בין שני ממוצעים. מספיק להסתכל על הרגע שאנו מדמיינים פער בין שני הממוצעים יחד עם מחיר אורב על אחד מהשניים. לאחר מכן, אנו רואים כיצד המחיר נע ליד אחד הממוצעים. אם נראה שהמחיר שובר את אחד הממוצעים הנעים, מספיק לנצל את המסע לעבר הממוצע הנע השני, בין אם כלפי מעלה ובין אם כלפי מטה.
אנחנו יכולים לנצל את ההזזה בין כדי לבצע פעולות פשוטות.
מסקנות לגבי ממוצעים נעים.🧐
כפי שהערנו במהלך ההדרכה הזו במסחר על ממוצעים נעים, עלינו לזכור שממוצעים נעים פועלים באיחור, בהתבסס על נתוני העבר. כמו כל סוג אחר של אינדיקטור, ממוצעים נעים מנחים אותנו לגבי הכיוון האפשרי של המחיר, אך בשום שלב הם לא מבטיחים לנו חיזוי מדויק של 100% של התנועה. הפרמטרים האופטימליים ביותר לניצול ממוצעים נעים הם 50 תקופות לממוצעים מהירים ו-200 תקופות לממוצעים ארוכים. יש לציין כי הממוצע של 200 תקופות משמש בדרך כלל כתמיכה או התנגדות במחירים, ולכן עלינו להסתכל על המרחק בין הממוצע למחיר כדי לשער על הכיוון העתידי של המחיר.
מחוון Alessiof מאפשר לנו להשתמש ב-4 סוגים של EMA יחד עם להקות בולינגר.
הדרך הטובה ביותר לשכלל את אימון המסחר שלך היא להתאמן עם פלטפורמות תרשימים כמו Tradingview. לגבי שיעור זה, אנו ממליצים להשתמש במחוון "4EMA+Bollinger Bands" של Alessiof, שבעזרתה תוכלו לעמוד לרשותכם 4 ממוצעים נעים אקספוננציאליים בשילוב רצועות בולינגר (אינדיקטור נוסף שנסביר בשיעורים הבאים).