Qu'est-ce que le MACD et comment ça marche ?

En poursuivant les enseignements de la formation en trading débutée il y a quelques semaines, nous avons appris ce que sont les moyennes mobiles ou bandes de bollinger et à quel point ils peuvent être bénéfiques pour nos opérations. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un indicateur très utile, il peut sembler un peu plus compliqué que ceux décrits ci-dessus mais, si vous y prêtez attention, vous apprendrez à utiliser l'un des indicateurs les plus efficaces de l'analyse technique. Oui, nous allons parler du MACD et des avantages qu'il nous apporte pour notre formation en trading.

Qu'est-ce que le MACD ?🧏​

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est l’un des indicateurs les plus connus et les plus utilisés. C'est un indicateur très utile pour votre formation en trading puisqu'il est polyvalent sur tout type de marché financier pour le trading. Cet indicateur a été créé par Gérard Pomme dans le but d'offrir aux investisseurs la possibilité de suivre la tendance d'un actif sous la forme d'un oscillateur. Cet indicateur à première vue peut paraître compliqué à comprendre puisqu'on voit qu'il est composé de deux lignes et barres colorées qui montent et descendent en dessous d'un niveau. Mais c'est vraiment très simple et utile. Voyons voir comment ça fonctionne...

Comment fonctionne le MACD ?⚙️​

Comme nous l'avons fait dans des posts précédents, la chose fondamentale dans la formation au trading sur indicateurs est de comprendre comment ils sont constitués et comment ils fonctionnent. L'indicateur MACD est principalement composé de deux lignes et de quelques barres que l'on peut voir entre ces lignes :

• La ligne bleue est connue sous le nom de MACD. Il est composé de deux moyennes mobiles exponentielles configurées en 12 et 26 périodes. Ensuite, une soustraction est effectuée entre la valeur des deux moyennes pour obtenir la ligne qui définit le MACD.

• Ensuite, nous pouvons voir une ligne orange, connue sous le nom de signal. Cette ligne est un autre calcul d'une moyenne mobile exponentielle, mais dans ce cas nous la configurons avec 9 périodes au lieu de 12 ou 26. Cette ligne, comme son nom l'indique, nous donne un signal pour définir si le prix a l'intention de monter. ou vers le bas. De cette façon, nous pouvons décider d’acheter ou de vendre, tant que le signal franchit la ligne MACD ou la ligne zéro.

• Last but not least, on peut voir quelques barres horizontales qui changent de couleur (verte ou rouge) au milieu des lignes MACD et du signal. Ces barres s'appellent MACDh, elles nous montrent à tout moment la différence qui existe entre les deux lignes. Ils nous aident à suivre la corrélation historique entre les deux moyennes définies ci-dessus.

Existe-t-il une stratégie pour profiter du MACD ?

Bien entendu, ce ne serait pas une bonne formation en trading si nous ne vous proposions pas des stratégies pour tirer parti des indicateurs. Spécifiquement pour cet indicateur, nous vous proposons deux stratégies simples mais efficaces si nous les utilisons à bon escient :

1. Traversée de la ligne MACD vers la ligne Signal

Cette stratégie est la plus simple que nous puissions utiliser dans nos opérations avec l'indicateur MACD. Cela consiste simplement à attendre un croisement entre les deux lignes de l'indicateur, étant toujours la ligne MACD (ligne bleue) qui mène l'orchestre. Dans le détail, lorsque la ligne MACD passe au dessus de la ligne de signal, on se positionne long. En revanche, lorsque la ligne MACD tombe en dessous de la ligne de signal, nous nous positionnons short. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, pour profiter des mouvements haussiers, il suffit d'entrer au moment où les lignes mentionnées se croisent (de préférence en dessous du niveau 0).

Nous voyons à tout moment comment le chemin du MACD est au-dessus du signal. Nous vous recommandons d'analyser l'inclinaison du MACD, car elle peut nous donner des signaux avancés sur le moment optimal pour sortir. Il est également pratique de voir comment est l'histogramme, car il nous donne des signes d'épuisement de la tendance en vue d'un éventuel renversement des prix. Lorsque nous voyons que le MACD passe en dessous du signal, il est temps de clôturer notre opération longue pour collecter des bénéfices. En revanche, on peut ouvrir un short dès l'instant où l'on voit le MACD tomber en dessous du signal (dans une zone au dessus de 0). L'histogramme peut également nous aider à sortir de l'opération, au moment où un croisement vers le haut est sur le point de se faire et où l'histogramme cesse de montrer des signes de baisse.

2. Les deux lignes croisent la ligne zéro

Une autre des stratégies que nous allons vous montrer dans cette formation de trading MACD est similaire à celle que nous avons expliquée dans l'article sur les moyennes mobiles. Cela consiste essentiellement à attendre un passage des deux lignes au dessus de zéro pour avoir un signal d’entrée haussier. Pour réaliser des entrées baissières ce serait la même procédure mais en sens inverse, en attendant le moment où ces lignes passent en dessous du niveau zéro. A noter qu'il existe deux zones délimitées que nous avons déjà pu voir, la zone d'achat et la zone de vente. Ces deux zones sont délimitées par le niveau zéro, comme nous le verrons dans d'autres indicateurs que nous expliquerons prochainement.

Comme nous le voyons dans le graphique ci-dessus, dès que le MACD et le signal dépassent le niveau zéro, le prix commence son mouvement à la hausse. Nous voyons la force du prix à ne pas tomber en dessous du niveau d'entrée d'origine lorsqu'un mouvement baissier se produit sur le MACD. Malgré cela, le prix parvient à rester au-dessus du prix d’entrée, réussissant à effectuer un deuxième passage vers le haut au-dessus de zéro qui fait remonter le prix. Nous recommandons que lors des saisies, les lignes soient bien positionnées en fonction de votre prédiction. Autrement dit, si nous effectuons un achat lorsque le MACD passe au-dessus du signal à un niveau bien inférieur à zéro, nous avons plus de chances de succès que lorsque nous effectuons l'opération dans un croisement indécis proche de zéro.

3. Divergences entre MACD et prix

Comme pour de nombreux indicateurs, il arrive parfois que l’indicateur et le prix ne s’accordent pas sur la direction que prend l’actif en question. Nous appelons ces événements des divergences et ils constituent un excellent moyen de détecter les changements de tendance des prix. Il y a des moments où ils sont évidents et d’autres fois ils sont cachés plus qu’une aiguille dans une botte de foin. Bien entendu, une divergence ne garantit pas un retournement de tendance. Il faut l’interpréter comme un avertissement d’une forte probabilité d’un renversement de tendance, même si cela ne finit pas toujours par se produire. Avec l'explication suivante, au sein de cet indicateur, nous pouvons différencier trois types de divergence : une double divergence de MACD et MACDh ou une simple divergence de MACD ou MACDh.

Comme nous le voyons dans le graphique ci-dessus, nous voyons comment le MACD passe en dessous du signal, ce que nous pourrions interpréter comme un signal baissier. Pero de inmediato vemos como el precio seguidamente se recupera y prosigue su camino al alza, por lo cual esta divergencia entre el MACD y el precio nos servía como una señal (un tanto difícil de ver) de un pequeño retroceso en el precio para proseguir con la tendance.

Conclusions de cette formation trading

Comme nous l'avons vu tout au long de cet article, le MACD est l'un des indicateurs les plus simples à apprendre à utiliser et en même temps avec un bon niveau d'efficacité si on l'utilise correctement. Nous rappelons qu'il est conseillé d'entrer dans les zones où le franchissement des lignes est clairement défini pour le prochain mouvement qui va se produire. Parallèlement, comme dans toute formation de trading que nous réalisons, il convient d'utiliser des indicateurs en support des autres (comme le volume, les moyennes mobiles ou autres) afin d'obtenir des signaux d'achat ou de vente plus précis.