Dans le dernier article de formation au trading, nous avons appris ce que sont les bandes de Bollinger et comment elles fonctionnent. Parallèlement aux différentes stratégies d'investissement avec bandes de Bollinger, nous avons vu la grande utilité de mesurer les moments de volatilité et de latéralisation des marchés. Nous allons donc aujourd’hui poursuivre la série d’indicateurs oscillateurs analysant le RSI.
Qu’est-ce que le RSI ?
Le RSI (Relative Strength Index) est le premier indicateur que nous vous apprendrons dans cette formation de trading. C'est ce qu'on appelle le Relative Strength Index, un indicateur de dynamique qui mesure les mouvements de prix. A été créé par J. Welles Wilder Jr. en 1978, étant l'un des indicateurs les plus utilisés depuis sa création. Cet indicateur nous permet de différencier quand un actif se trouve dans une zone de surachat ou de survente. Il appartient à la classe des indicateurs oscillateurs, c'est-à-dire des indicateurs qui évoluent entre des valeurs de 0 à 100. Il nous aide également à définir les niveaux d'entrée et de sortie de nos opérations, les confirmations de cassure ou les signaux d'inversion de tendance. Comme tous les indicateurs, le RSI peut nous envoyer de faux signaux qui peuvent nous jouer des tours. C'est pourquoi nous devons coordonner les données présentées par le RSI avec d'autres indicateurs.
Comment fonctionne le RSI ?
Comme nous l'avons expliqué dans le paragraphe ci-dessus, le RSI oscille entre 0 et 100. Les niveaux de surachat sont supérieurs à 70 %. En revanche, les niveaux de survente sont limités à moins de 30 %. On peut alors voir la zone intermédiaire entre les valeurs de 30 et 70, qui est déclarée zone neutre. C’est dans cette zone que les orientations des tendances sont généralement déterminées. Et enfin la ligne nous montre le chemin des données mesurées.
Parties de l'indicateur RSI. Source : Tradingview.
Pour fonctionner avec cet indicateur, nous devons observer les moments dans lesquels les valeurs que le RSI nous montre. Si l'on constate que les valeurs RSI sont inférieures au niveau de 30, c'est un bon signal d'entrée pour acheter ledit actif. En revanche, si l'on constate que les valeurs RSI sont supérieures à 70, c'est un signal d'entrée pour vendre ou vendre à découvert ledit actif. Nous pouvons limiter le calendrier de l'opération au développement de la ligne RSI pour ouvrir ou fermer nos opérations.
Qu’est-ce que le RSI stochastique ?
L'indicateur stochastique RSI est le deuxième indicateur que nous vous apprendrons dans cette formation de trading. Cet indicateur oscillateur mesure le niveau du RSI simple avec ses plages hautes et basses dans une plage de temps. Il est composé des mêmes zones de survente, de surachat et neutre, mais il présente deux différences notables par rapport à la première. Premièrement, la formule pour calculer le RSI stochastique est basée sur la soustraction du RSI actuel moins le plus bas, la soustraction du RSI le plus élevé et le plus bas et la prise des deux chiffres et leur division par 2. La deuxième différence est que dans ce RSI, l'indicateur Il a deux des moyennes mobiles, une rapide (ligne bleue) et une autre lente (ligne orange) qui aident à prendre des décisions plus précises.
Comment fonctionne le RSI stochastique ?
Comme nous vous l'avons appris avec le cas du RSI simple, le RSI stochastique fonctionne de la même manière mais avec quelques changements par rapport au premier. La zone de surachat se situe aux valeurs supérieures à 80, au lieu de 70. En revanche, la zone de survente se situe aux valeurs inférieures à 20 et non à 30. La zone que nous avons appelée neutre est comprise entre des valeurs comprises entre 20 et 80. et XNUMX. Enfin, l’interprétation des mouvements entre les deux moyennes est facile à comprendre.
Comment fonctionne le RSI stochastique. Source : Tradingview.
Dans les situations où l’on voit la ligne bleue descendre en dessous de l’orange, c’est un signal baissier. Cela se produit généralement après avoir atteint des niveaux de surachat. En revanche, dans les situations où l’on voit la ligne bleue s’élever au-dessus de la ligne orange, on peut l’interpréter comme un signal haussier. Cela se produit généralement lorsque le niveau de survente est atteint.
Y a-t-il une stratégie dans cette formation de trading ?
Comme dans tous les articles de formation au trading, nous allons vous montrer différentes stratégies pour profiter de cet indicateur pour vos opérations. Passons en revue les différentes stratégies d'investissement avec le RSI :
RSI pour définir les supports/résistance
L'une des meilleures utilisations du RSI pour nos opérations est de pouvoir délimiter les niveaux de support et de résistance en fonction des niveaux qui se développent dans l'indicateur. De manière simple, nous pouvons définir des supports dans le prix d'un actif lorsque nous voyons le RSI inférieur à 30 (20 dans le stochastique) et définir des résistances lorsque le RSI dépasse 70 (80 dans le stochastique).
Utiliser le RSI pour déterminer les supports et les résistances. Source : Tradingview.
Divergences entre prix et indicateur
On peut aussi généralement rencontrer un événement qu'il est bon d'apprendre dans notre formation de trading pour éviter d'être liquidé. Il y a des moments où nous pouvons nous retrouver dans des situations où nous constatons qu’un indicateur peut nous indiquer que le prix pourrait baisser. Mais au lieu de descendre, il continue de monter vers des niveaux plus élevés. Il peut également être appliqué dans l'autre sens, si l'indicateur indique des achats et que le prix continue de baisser. Ces situations sont des divergences entre le prix et l'indicateur. Ils génèrent généralement de bons signaux d’inversion de tendance, même s’il existe des cas beaucoup plus difficiles à détecter. Comme nous le voyons dans le graphique ci-dessous, lorsque le RSI a atteint un plancher et a commencé son mouvement haussier, il a ensuite ralenti à nouveau dans la même zone. Dans le même temps, nous pouvons également constater que la résistance n’a pas non plus réussi à être franchie de manière décisive.
Les divergences peuvent indiquer un changement de tendance imminent. Source : Tradingview.
Application des bandes de Bollinger au RSI
Dans le article précédent sur la formation au trading, nous vous avons parlé des bandes de Bollinger. Parallèlement à l'explication de l'origine et de l'utilisation de l'indicateur, nous vous apprenons des stratégies pour utiliser l'indicateur. Parmi eux, celui des doubles bandes de Bollinger. Si nous appliquons les doubles bandes de Bollinger sur le RSI avec la configuration suivante, nous pourrons voir clairement où se trouve l'actif. La bande supérieure (ligne verte), une fois cassée, entre dans une tendance haussière. Les intermédiaires (lignes jaunes) représentent la zone d’indécision, où se produisent les renversements de tendance. Enfin, la bande inférieure (ligne rouge) marque l'entrée dans une tendance baissière.
Utilisation des bandes de Bollinger dans l'indicateur RSI. Source : Tradingivew.
Dessiner des lignes directrices dans le RSI
Nous dessinons toujours des lignes directrices pour mieux visualiser la direction dans laquelle se trouve un actif. Nous pouvons déterminer l’orientation des prix en joignant deux niveaux de prix avec une ligne directrice. Si l'on observe que cela se poursuit avec la troisième touche, cela peut être une confirmation de la tendance ou une rupture de celle-ci. On peut également appliquer cette logique avec l'indicateur RSI :
Direction baissière marquant la tendance accompagnée d'une divergence. Source : Tradingview.
Comme nous le voyons dans le graphique ci-dessus, en plus des sommets décroissants du RSI, nous pouvons constater une divergence avec le prix, qui continue de marquer des sommets croissants. Enfin, lorsque le RSI tente de briser la tendance baissière, il n’a pas suffisamment de force, ce qui donne un signal de vente précieux qui déclenche une tendance baissière. De la même manière, elle peut être appliquée si le mouvement a été encouragé par des achats.
Appliquer une moyenne mobile au RSI
Tout comme nous avons appliqué les bandes de Bollinger à cet indicateur, nous pouvons également lui appliquer davantage d'indicateurs. Un autre des plus efficaces pour surveiller de près le prix est celui que nous avons déjà signalé dans un autre article de formation au trading ; moyennes mobiles. En appliquant une moyenne mobile au prix et une autre au RSI, on peut coordonner la convergence ou la divergence d'un actif. De la même manière, nous pouvons également en profiter pour déterminer des zones d'entrée ou de sortie dans nos opérations. Comme nous le voyons dans le graphique ci-dessous, en coordonnant les deux moyennes du prix et de l’indicateur, les signaux d’entrée et de sortie sont plus précis.
Utilisation de moyennes mobiles de prix et de RSI. Source : Tradingview.
Conclusions sur cette formation de trading
Nous avons donné un bon aperçu de cet indicateur mythique que nous avons tous utilisé à un moment donné, ou peut-être l'essayons-nous à nos premiers pas. Nous avons vu à la fois la configuration du RSI simple mais aussi celle de son jumeau stochastique. Et nous pouvons également appliquer les stratégies de cette formation de trading RSI à bien d'autres indicateurs, il suffit de pouvoir apprendre à adapter nos opérations selon nos propres directives. et des méthodes pour être plus efficaces et plus sûrs.