V minulém článku o školení o obchodování jsme se dozvěděli, co jsou Bollingerovy kapely a jak fungují. Spolu s různými investičními strategiemi s Bollingerovými pásmy jsme viděli velkou užitečnost měření momentů volatility a lateralizace na trzích. Dnes tedy budeme pokračovat v sérii oscilátorových indikátorů analyzujících RSI.
Co je RSI?
RSI (Relative Strength Index) je prvním ukazatelem, který vás naučíme na tomto obchodním školení. Říká se tomu index relativní síly, ukazatel hybnosti, který měří cenové pohyby. Byl vytvořen J. Welles Wilder Jr. v roce 1978, jeden z nejpoužívanějších ukazatelů od svého vzniku. Tento indikátor nám umožňuje rozlišit, kdy je aktivum v překoupené nebo přeprodané zóně. Patří do třídy indikátorů oscilátorů, tedy indikátorů, které se pohybují mezi hodnotami od 0 do 100. Pomáhá nám také definovat vstupní a výstupní úrovně v našich operacích, potvrzení průrazu nebo signály obrácení trendu. Stejně jako všechny indikátory nám RSI může posílat falešné signály, které si s námi mohou hrát. Proto musíme údaje uváděné RSI koordinovat s ostatními ukazateli.
Jak RSI funguje?
Jak jsme vysvětlili v odstavci výše, RSI osciluje mezi 0 a 100. Úrovně překoupenosti jsou nad 70 %. Na druhou stranu jsou úrovně přeprodanosti omezeny pod 30 %. Pak můžeme vidět střední zónu mezi hodnotami 30 a 70, která je deklarována jako neutrální zóna. V této oblasti se obvykle určují směry trendů. A nakonec nám řádek ukazuje cestu naměřených dat.
Části indikátoru RSI. Zdroj: Tradingview.
Abychom mohli s tímto indikátorem pracovat, musíme sledovat okamžiky, ve kterých nám hodnoty RSI ukazuje. Pokud vidíme, že hodnoty RSI jsou pod úrovní 30, je to dobrý vstupní signál k nákupu uvedeného aktiva. Na druhou stranu, pokud vidíme, že hodnoty RSI jsou vyšší než 70, je to vstupní signál k prodeji nebo nedostatku uvedeného aktiva. Můžeme omezit načasování operace na rozvoj linky RSI pro otevření nebo uzavření našich operací.
Co je Stochastic RSI?
Stochastický indikátor RSI je druhým indikátorem, který vás naučíme na tomto obchodním školení. Tento indikátor oscilátoru měří úroveň jednoduchého RSI s jeho vysokým a nízkým rozsahem v časovém rozsahu. Skládá se ze stejných přeprodaných, překoupených a neutrálních zón, ale od první má dva výrazné rozdíly. Za prvé, vzorec pro výpočet stochastického RSI je založen na odečtení aktuálního RSI minus nejnižší, odečtení nejvyššího a nejnižšího RSI a dvě čísla a jejich dělení 2. Druhý rozdíl je v tom, že v tomto RSI má indikátor dvě hodnoty. klouzavé průměry, jeden rychlý (modrá čára) a druhý pomalý (oranžová čára), které pomáhají k přesnějšímu rozhodování.
Jak Stochastic RSI funguje?
Jak jsme vás naučili v případě jednoduchého RSI, stochastické RSI funguje stejným způsobem, ale s několika změnami oproti prvnímu. Zóna překoupenosti se nachází na hodnotách nad 80 místo 70. Na druhou stranu zóna přeprodanosti se nachází na hodnotách pod 20 a ne 30. Zóna, kterou jsme nazvali neutrální, se nachází mezi hodnotami v rozmezí 20 a 80. Konečně, interpretace pohybů mezi dvěma průměry je snadno pochopitelná.
Jak funguje stochastický RSI. Zdroj: Tradingview.
V situacích, kdy vidíme modrou čáru klesající pod oranžovou, je to medvědí signál. Obvykle se vyskytuje po dosažení úrovně překoupenosti. Na druhou stranu v situacích, kdy vidíme modrou čáru stoupající nad oranžovou čáru, můžeme to interpretovat jako býčí signál. Obvykle k němu dochází, když bylo dosaženo úrovně přeprodanosti.
Existuje v tomto obchodním školení nějaká strategie?
Stejně jako ve všech článcích o školení o obchodování vám ukážeme různé strategie, jak využít tento indikátor pro vaše operace. Pojďme se podívat na různé investiční strategie s RSI:
RSI pro definování podpory/odporu
Jedním z nejlepších využití RSI pro naše operace je schopnost vymezit úrovně podpory a odporu na základě úrovní, které se vyvíjejí v indikátoru. Jednoduchým způsobem můžeme definovat supporty v ceně aktiva, když vidíme RSI pod 30 (20 ve stochastice) a definovat odpory, když RSI překročí 70 (80 ve stochastice).
Použití RSI k určení supportů a rezistencí. Zdroj: Tradingview.
Rozdíly mezi cenou a ukazatelem
Obvykle se také můžeme setkat s událostí, kterou je dobré se naučit na školení obchodování, abychom se vyhnuli likvidaci. Jsou chvíle, kdy se můžeme ocitnout v situacích, kdy vidíme, že nám nějaký indikátor říká, že by cena mohla klesnout. Ale místo toho, aby klesala, stále stoupá do vyšších úrovní. Lze to aplikovat i opačně, pokud indikátor ukazuje nákupy a cena nadále klesá. Tyto situace jsou rozdíly mezi cenou a indikátorem. Obvykle generují dobré signály obrácení trendu, i když existují případy, které je mnohem obtížnější odhalit. Jak vidíme na níže uvedeném grafu, když RSI označilo dno a začalo se pohybovat nahoru, později ve stejné oblasti opět zpomalilo. Zároveň také vidíme, jak se ani odpor nepodařilo rozhodně překonat.
Divergence mohou naznačovat bezprostřední změnu trendu. Zdroj: Tradingview.
Aplikace Bollingerových pásem na RSI
V předchozí článek o školení obchodování, mluvili jsme s vámi o kapelách Bollinger. Spolu s vysvětlením původu a použití indikátoru vás naučíme strategie, jak indikátor používat. Mezi nimi i dvojka Bollingerových kapel. Pokud použijeme dvojitá Bollingerova pásma na RSI s následující konfigurací, budeme schopni jasně vidět, kde se aktivum nachází. Horní pásmo (zelená čára), když je přerušeno, vstupuje do vzestupného trendu. Mezilehlé (žluté čáry) představují zónu nerozhodnosti, kde dochází ke zvratům trendu. Konečně spodní pásmo (červená čára) označuje vstup do medvědího trendu.
Použití Bollingerových pásem v indikátoru RSI. Zdroj: Tradingivew.
Nakreslete pokyny v RSI
Vždy kreslíme vodítka, abychom lépe vizualizovali směr, ve kterém se aktivum nachází. Směr ceny můžeme určit spojením dvou cenových bodů vodítkem. Pokud pozorujeme, že třetím dotykem pokračuje, může to být potvrzení trendu nebo jeho zlom. Tuto logiku můžeme také použít s indikátorem RSI:
Medvědí směr označující trend spolu s divergenci. Zdroj: Tradingview.
Jak vidíme v grafu výše, po spojení s klesajícími maximy RSI můžeme vidět divergenci s cenou, která nadále značí rostoucí maxima. A konečně, když se RSI pokusí prolomit medvědí trend, nemá dostatečnou sílu a dává cenný prodejní signál, který odstartuje klesající trend. Stejným způsobem to lze použít, pokud byl pohyb podporován nákupy.
Použijte klouzavý průměr na RSI
Stejně jako jsme na tento indikátor aplikovali Bollingerova pásma, můžeme na něj také aplikovat více indikátorů. Dalším z nejúčinnějších pro podrobné sledování ceny je ten, o kterém jsme již informovali v jiném článku o školení o obchodování; klouzavé průměry. Použitím klouzavého průměru na cenu a jiného na RSI můžeme koordinovat konvergenci nebo divergenci aktiva. Stejně tak toho můžeme využít i k určení vstupních nebo výstupních zón v našich provozech. Jak vidíme v grafu níže, koordinací dvou průměrů v ceně i v indikátoru jsou vstupní a výstupní signály přesnější.
Použití klouzavých průměrů v ceně a RSI. Zdroj: Tradingview.
Závěry o tomto obchodním školení
Dali jsme dobrou recenzi tohoto mýtického indikátoru, který jsme všichni někdy používali, nebo jej možná zkoušíme v našich prvních krocích. Viděli jsme jak konfiguraci jednoduchého RSI, tak i jeho stochastického dvojčete. A také můžeme aplikovat strategie tohoto tréninku obchodování RSI na mnoho dalších ukazatelů, jen se musíme umět naučit přizpůsobovat naše operace podle našich vlastních pokynů. a způsoby, jak být efektivnější a bezpečnější.