В последней обучающей статье по трейдингу мы узнали, что такое полосы Боллинджера и как они работают. Наряду с различными инвестиционными стратегиями с полосами Боллинджера мы увидели большую полезность измерения моментов волатильности и латерализации на рынках. Итак, сегодня мы продолжим серию индикаторов осцилляторов, анализирующих RSI.
Что такое РСИ?
RSI (индекс относительной силы) — это первый индикатор, которому мы научим вас на этом тренинге по трейдингу. Он называется индексом относительной силы и представляет собой индикатор импульса, который измеряет движение цен. Был создан Дж. Уэллс Уайлдер-младший в 1978 году, являясь одним из наиболее используемых индикаторов с момента его создания. Этот индикатор позволяет нам различать, когда актив находится в зоне перекупленности или перепроданности. Он принадлежит к классу индикаторов-осцилляторов, то есть индикаторов, которые перемещаются между значениями от 0 до 100. Он также служит для определения уровней входа и выхода в наших операциях, подтверждения прорывов или сигналов разворота тренда. Как и все индикаторы, RSI может посылать нам ложные сигналы, которые могут сыграть с нами злую шутку. Вот почему мы должны согласовать данные, отображаемые RSI, с другими индикаторами.
Как работает RSI?
Как мы объясняли в предыдущем абзаце, RSI колеблется между 0 и 100. Уровни перекупленности превышают 70%. С другой стороны, уровни перепроданности ограничены ниже 30%. Тогда мы можем увидеть промежуточную зону между значениями 30 и 70, которая объявлена нейтральной зоной. В этой области обычно определяются направления тренда. И, наконец, линия показывает нам путь измеренных данных.
Части индикатора RSI. Источник: Трейдингвью.
Чтобы работать с этим индикатором, мы должны наблюдать за моментами изменения значений, которые нам показывает RSI. Если мы видим, что значения RSI находятся ниже уровня 30, это хороший сигнал для входа на покупку указанного актива. С другой стороны, если мы видим, что значения RSI выше 70, это сигнал для входа на продажу или короткую позицию по указанному активу. Мы можем ограничить время проведения операции развитием линии RSI для открытия или закрытия наших операций.
Что такое стохастический RSI?
Индикатор Stochastic RSI — второй индикатор, которому мы научим вас в этом тренинге по трейдингу. Этот индикатор-осциллятор измеряет уровень простого RSI с его максимумами и минимумами в пределах определенного временного диапазона. Он состоит из тех же зон перепроданности, перекупленности и нейтральной зоны, но имеет два заметных отличия от первой. Во-первых, формула для расчета стохастического RSI основана на вычитании текущего RSI минус самый низкий, вычитании самого высокого и самого низкого RSI, взятии двух цифр и делении их на 2. Второе отличие заключается в том, что в этом RSI индикатор имеет два значения. скользящие средние, одна быстрая (синяя линия) и другая медленная (оранжевая линия), которые помогают принимать решения более точно.
Как работает Stochastic RSI?
Как мы уже учили вас на примере простого RSI, стохастический RSI работает таким же образом, но с некоторыми изменениями по сравнению с первым. Зона перекупленности расположена при значениях выше 80, а не 70. С другой стороны, зона перепроданности расположена при значениях ниже 20, а не 30. Зона, которую мы назвали нейтральной, заключена между значениями в диапазоне от 20. и 80. Наконец, интерпретацию изменений между двумя средними значениями легко понять.
Как работает стохастический RSI. Источник: Трейдингвью.
В ситуациях, когда мы видим, как синяя линия опускается ниже оранжевой, это медвежий сигнал. Обычно это происходит после достижения уровней перекупленности. С другой стороны, в ситуациях, когда мы видим, как синяя линия поднимается выше оранжевой, мы можем интерпретировать это как бычий сигнал. Обычно это происходит при достижении уровня перепроданности.
Есть ли какая-либо стратегия в этом тренинге по трейдингу?
Как и во всех статьях по обучению трейдингу, мы собираемся показать вам различные стратегии, позволяющие использовать этот индикатор в своих операциях. Давайте рассмотрим различные инвестиционные стратегии с использованием RSI:
RSI для определения поддержки/сопротивления
Одним из лучших вариантов использования RSI в наших операциях является возможность определять уровни поддержки и сопротивления на основе уровней, которые развиваются в индикаторе. Проще говоря, мы можем определить поддержку цены актива, когда видим RSI ниже 30 (20 в стохастике), и определить сопротивление, когда RSI превышает 70 (80 в стохастике).
Использование RSI для определения поддержки и сопротивления. Источник: Трейдингвью.
Расхождения между ценой и индикатором
Мы также обычно можем столкнуться с событием, которое полезно изучить в ходе нашего обучения трейдингу, чтобы избежать ликвидации. Бывают случаи, когда мы можем оказаться в ситуациях, когда видим, что индикатор может говорить нам, что цена может пойти вниз. Но вместо того, чтобы падать, он продолжает расти до более высоких уровней. Его можно применить и наоборот, если индикатор указывает на покупки, а цена продолжает снижаться. Эти ситуации представляют собой расхождения между ценой и индикатором. Обычно они генерируют хорошие сигналы разворота тренда, хотя бывают случаи, которые обнаружить гораздо сложнее. Как мы видим на графике ниже, когда RSI обозначил дно и начал движение вверх, позже он снова замедлился в той же области. В то же время мы также видим, что сопротивление не удалось решительно преодолеть.
Дивергенции могут указывать на скорое изменение тренда. Источник: Трейдингвью.
Применение полос Боллинджера к RSI
В предыдущая статья об обучении трейдингу, мы говорили с вами о полосах Боллинджера. Наряду с объяснением происхождения и использования индикатора мы обучаем вас стратегиям его использования. Среди них двойные полосы Боллинджера. Если мы применим двойные полосы Боллинджера к RSI со следующей конфигурацией, мы сможем ясно увидеть, где находится актив. Пробитая верхняя полоса (зеленая линия) указывает на восходящий тренд. Промежуточные (желтые линии) представляют собой зону нерешительности, где происходят развороты тренда. Наконец, нижняя полоса (красная линия) отмечает вход в медвежий тренд.
Использование полос Боллинджера в индикаторе RSI. Источник: Трейдингью.
Нарисуйте рекомендации в RSI
Мы всегда рисуем ориентиры, чтобы лучше визуализировать направление, в котором расположен актив. Мы можем определить направление цены, соединив две ценовые точки с помощью ориентира. Если мы увидим, что она продолжается и с третьего касания, это может быть подтверждением тренда или его прорывом. Мы также можем применить эту логику к индикатору RSI:
Медвежье направление, обозначающее тренд вместе с дивергенцией. Источник: Трейдингвью.
Как мы видим на графике выше, присоединившись к падающим максимумам RSI, мы можем увидеть расхождение с ценой, которая продолжает отмечать растущие максимумы. Наконец, когда RSI пытается сломать медвежий тренд, у него недостаточно силы, что дает ценный сигнал продажи, который начинает нисходящий тренд. Точно так же это можно применить, если движение было стимулировано покупками.
Примените скользящую среднюю к RSI
Так же, как мы применили к этому индикатору полосы Боллинджера, мы можем применить к нему и другие индикаторы. Еще одним из наиболее эффективных способов тщательного мониторинга цены является тот, о котором мы уже сообщали в другой статье по обучению трейдингу; скользящие средние. Применяя скользящее среднее к цене, а другое к RSI, мы можем координировать схождение или расхождение актива. Точно так же мы можем использовать его для определения зон входа и выхода в наших операциях. Как мы видим на графике ниже, благодаря координации двух средних значений цены и индикатора сигналы входа и выхода становятся более точными.
Использование скользящих средних в цене и RSI. Источник: Трейдингвью.
Выводы об этом тренинге по трейдингу
Мы дали хороший обзор этого мифического индикатора, который мы все когда-то использовали или, возможно, пробуем его на своих первых шагах. Мы видели как конфигурацию простого RSI, так и его стохастического двойника. И мы также можем применять стратегии этого тренинга по торговле RSI ко многим другим индикаторам, нам просто нужно научиться адаптировать наши операции в соответствии с нашими собственными рекомендациями. и методы, которые сделают их более эффективными и безопасными.