В последних выпусках серии тренингов по трейдингу мы в основном рассмотрели различные типы торговли. торговые индикаторы это облегчает нам чтение рынков с помощью графиков. Есть один из них, один из самых важных, который нам нужно научиться интерпретировать, чтобы не пропустить движения, происходящие на инвестиционных рынках. На сегодняшнем тренинге по трейдингу мы узнаем, что такое объем торговли и насколько он может быть полезен для наших операций.
Что такое объем?
Объем — это количество транзакций с активом, перешедшим из рук в руки в течение определенного периода времени. Активы с более высокими объемами привлекают больше трейдеров, заинтересованных в их покупке или продаже. Если актив с высоким объемом торгов растет, это означает, что существует давление покупателей, поскольку спрос инвесторов подталкивает актив к все более высоким ценам. С другой стороны, если цена актива с большим объемом торгов падает, это означает, что все больше инвесторов продают свои активы. Наиболее распространенным периодом времени, когда говорят об объеме активов, является дневной объем. Среднедневной объем — это среднее количество активов актива, торгуемых в день в течение заданного количества дней.
Как объем работает в торговле?
В случае телевизоров громкость можно регулировать с помощью клавиш пульта дистанционного управления. Но в трейдинге все по-другому: объем всегда помогает нам определить ситуацию по конкретному активу. Чаще всего используется объем, который мы видим на графиках внизу. Хотя у нас также есть профиль объема и диапазон объема, что позволяет нам визуализировать области, в которых возникла наибольшая торговля.
Объем – один из столпов нашего обучения трейдингу. Источник: Трейдингвью.
В основном мы можем различать объем двумя способами:
Низкая громкость
Активы с низким объемом могут сказать нам, что их будет трудно продать, поскольку покупательский интерес может быть небольшим. Кроме того, активы с низким объемом могут быть весьма волатильными, поскольку спред между ценами спроса и предложения, как правило, больше. Не говоря уже о том, что обычно активами с небольшим объемом можно легко манипулировать. Мы это видим в виде фигур активной цены (нет четко выраженных непрерывных движений) и необычных пиков активности, которые видны в объеме на ее графиках.
Низкий объем актива является первым предупреждающим знаком при инвестировании в финансовые активы. Источник: Трейдингвью.
Большой объем
Активы с большим объемом и растущей ценой обычно легче продать по оптимальной цене. В свою очередь, когда актив имеет необычно высокий объем, это означает, что в компании происходит что-то, о чем инвесторы должны знать. Это может сказать нам, что недавно были опубликованы хорошие или плохие новости, но это не обязательно. В ходе нашего обучения трейдингу нам не всегда понятно, почему актив растет или падает. На следующем графике мы видим, что в течение дня 25 октября 2019 года Биткойн вырос на 16% всего за один день. Как видите, объем в тот день был необычно высоким из-за слухов о том, что Китай может легализовать использование криптовалют.
Необычно высокий объем в тот день был вызван слухами, которые резко увеличили цену Биткойна. Источник: Трейдингвью.
Мы можем выделить три типа большого объема:
- Стоп: климатический объем, который обычно совпадает с уровнем, близким к рыночной поддержке/сопротивлению, чтобы остановить ускоренный тренд.
- Цель: пробитие большого объема соответствующего ценового уровня (поддержки/сопротивления/ориентира) считается попыткой пробить уровень.
- Реакция: объем выше среднего, близкий к соответствующему ценовому уровню, где наблюдается высокий пик объема (климатический или выше среднего), оказывающий противотрендовое давление, когда существует уровень, который они не хотят проходить, устанавливая лимитные ордера.
Как мы интерпретируем объем в торговле?
Мы можем определить объем как представление продаж или покупок (дифференцируя их двумя разными цветами) или непосредственно для обозначения активности, происходящей в ключевые моменты (только одним цветом). В то же время размер свечей, представляющих объем, также служит индикатором того, когда движение может быть решающим, а когда нет. Обычно к объему применяется среднее значение, чтобы ориентироваться в развитии объема.
Интерпретация схождения/расхождения цен в зависимости от объема. Источник: Трейдингвью.
Например, мы можем столкнуться с низким объемом, который не имеет решающего значения для ценового движения, объемом, превышающим среднее значение, и климатическим объемом, который может сигнализировать о решающих моментах. Одно из распространенных применений объема — это определение ситуаций, в которых может произойти разворот цены актива, формируя сопротивление или поддержку. Важно обратить внимание на расхождения и схождения, которые могут возникнуть между ценой и объемом.
Какой объем способствует нашему обучению трейдингу?
Объем является одним из столпов нашего обучения трейдингу, учитывая большое значение, которое он имеет для будущего актива. Давайте посмотрим, что дает нам объем, чтобы иметь возможность интерпретировать рынки:
1. Он может сказать нам, что актив имеет силу, чтобы добавить его в наш портфель.
Когда актив растет, это указывает на силу. Высокий объем указывает на твердую уверенность в направлении движения актива или рынка. Однако объем не раскрывает причину рыночного тренда, поэтому нам придется провести расследование, чтобы выяснить, почему возникает этот тренд.
Мы можем представить увеличение объема как признак силы тренда. Источник: Трейдингвью.
Например, растущий актив должен формировать увеличивающиеся объемы, что указывает на сильную бычью уверенность. Однако, если мы видим рост цен и снижение объема, это говорит об отсутствии к нам интереса, а это означает, что откат может быть не за горами.
2. Он может сказать нам, теряют ли трейдеры интерес к этому активу.
Мы также можем использовать объем для нашего торгового обучения, чтобы определить, исчерпал ли рынок направление конкретного актива. Когда происходит резкое изменение цены и резкий рост объема, это может указывать на то, что тренд может закончиться. Трейдеры, которые боятся упустить выгоду, склонны покупать много, что вызывает сильный рост объема. Однако когда все купили актив, цена стагнирует, а затем падает, поскольку рынок исчерпал всех покупателей, заинтересованных в активе.
Расхождения и схождения между индикаторами и ценой актива очень полезны для интерпретации объема. Источник: Трейдингвью.
С другой стороны, когда актив достиг дна, многие инвесторы были вынуждены уйти из-за падения цен, что привело к увеличению объема и повышенной волатильности. Затем объем снижается после пика, хотя в долгосрочной перспективе он может снова измениться.
3. Он может рассказать нам о тенденции актива.
Ключевым индикатором для определения тенденций является ситуация, когда цена актива падает, но объем увеличивается, прежде чем произойдет скачок цены актива, за которым последует новое снижение. Если цена актива не падает ниже предыдущего минимума, когда она падает во второй раз, и объем ниже во время этого второго падения, это обычно бычий индикатор. Мы также можем применить ту же интерпретацию для обнаружения восходящих движений, которые могут привести к коррекциям.
Минимумы с меньшим объемом и менее выраженными падениями могут указывать на возможный разворот цены. Источник: Трейдингвью.
Выводы из этого торгового тренинга
После тщательного объяснения принципа действия и интерпретации объема мы можем определить, что объем необходим для нашего обучения торговле. Это позволяет нам визуализировать моменты формирования сопротивления или поддержки, начала или изменения трендов и даже обнаружить, в каких диапазонах конкретный актив торгуется чаще всего. Мы настоятельно рекомендуем вам сочетать использование объема с подавляющим большинством индикаторов, которые мы изучаем, поскольку это дает нам очень хорошую поддержку при интерпретации сигналов, которые посылают нам другие индикаторы.