Количественная торговля состоит из торговых стратегий, основанных на количественном анализе, которые полагаются на математические расчеты и расчет чисел для выявления торговых возможностей. Количественные трейдеры берут торговую технику и создают ее модель с помощью математики, а затем разрабатывают компьютерную программу, которая применяет эту модель к историческим рыночным данным. Давайте разберемся, что такое количественный трейдинг, для чего он нужен, увидим на небольшом примере и его преимущества и недостатки.
Что такое количественная торговля
Количественная торговля состоит из торговых стратегий, основанных на количественном анализе, которые полагаются на математические расчеты и расчет чисел для выявления торговых возможностей. Цена и объем — два наиболее распространенных данных, используемых в количественном анализе в качестве основных исходных данных для математических моделей. Поскольку количественная торговля обычно используется финансовыми учреждениями и хедж-фондами, сделки обычно имеют большие размеры и могут включать покупку и продажу сотен тысяч акций и других ценных бумаг. Однако количественная торговля все чаще используется индивидуальными инвесторами.
Для чего нужна количественная торговля?
Количественные трейдеры берут торговую технику и создают ее модель с помощью математики, а затем разрабатывают компьютерную программу, которая применяет эту модель к историческим рыночным данным. Затем модель тестируется и оптимизируется. Если получены положительные результаты, система применяется на рынках реального времени с реальным капиталом. Лучший способ описать, как работают количественные торговые модели, — использовать аналогию. Давайте возьмем пример: прогноз погоды, в котором метеоролог предсказывает 90% вероятность дождя, пока светит солнце. Метеоролог приходит к такому противоречивому выводу, собирая и анализируя климатические данные с датчиков по всей территории. Компьютеризированный количественный анализ выявляет конкретные закономерности в данных. Когда эти закономерности сравниваются с теми же закономерностями, выявленными в исторических климатических данных (тестирование на исторических данных), и в 90 случаях из 100 результатом является дождь, тогда метеоролог может с уверенностью сделать вывод: прогноз 90%. Количественные трейдеры применяют тот же процесс к финансовому рынку для принятия торговых решений.
Из чего состоит количественная торговля. Источник: WallStreetMojo.
Пример использования количественной торговли
На основе исследований и предпочтений трейдера алгоритмы количественной торговли могут быть настроены для оценки различных параметров, связанных с акциями. Например, давайте представим себе трейдера, который верит в импульсное инвестирование. Вы можете написать простую программу, которая выбирает победителей во время бычьего импульса на рынках. Во время следующего подъема рынка программа купит эти акции. Это довольно простой пример количественного инвестирования. Обычно для выбора сложной комбинации ценных бумаг, предназначенной для максимизации прибыли, используется ряд параметров, от технического анализа до фундаментального анализа и стоимости ценных бумаг. Эти параметры запрограммированы в торговой системе, чтобы использовать преимущества движений рынка.
Пример использования количественной торговли. Источник: AlgoTrades.com.
Преимущества и недостатки количественной торговли
Преодоление эмоций – одна из самых распространенных проблем в трейдинге. Будь то страх или жадность, эмоции в трейдинге лишь заглушают рациональные мысли, что обычно приводит к потерям. У компьютеров и математики нет эмоций, поэтому количественная торговля устраняет эту проблему. Конечно, количественная торговля также имеет свои проблемы. Финансовые рынки являются одними из наиболее динамичных существующих субъектов. Следовательно, чтобы быть успешными, количественные торговые модели должны быть одинаково динамичными. Многие количественные трейдеры разрабатывают модели, которые временно приносят прибыль в тех рыночных условиях, для которых они были разработаны, но в конечном итоге терпят неудачу, когда рыночные условия меняются.