Алгоритмическая торговля — это процесс исполнения ордеров с использованием автоматических, заранее запрограммированных торговых инструкций, учитывающих такие переменные, как цена, время и объем. Использование алгоритмов в трейдинге возросло после появления компьютеризированных торговых систем на американских финансовых рынках в 1970-х годах. Давайте посмотрим, из чего состоит алгоритмический трейдинг, как его применять в нашей торговле и какие преимущества и недостатки он представляет.
Что такое алгоритмический трейдинг
Алгоритмическая торговля — это процесс исполнения ордеров с использованием автоматических, заранее запрограммированных торговых инструкций, учитывающих такие переменные, как цена, время и объем. Алгоритм — это набор инструкций для решения проблемы. Компьютерные алгоритмы со временем отправляют на рынок небольшие части всего заказа. Алгоритмическая торговля использует сложные формулы в сочетании с математическими моделями и человеческим контролем для принятия решений о покупке или продаже финансовых ценных бумаг на бирже. Алгоритмические трейдеры обычно используют технологию высокочастотной торговли, которая может позволить фирме совершать десятки тысяч сделок в секунду. Алгоритмическую торговлю можно использовать в самых разных ситуациях, таких как исполнение ордеров, арбитраж и торговые стратегии по тренду.
Для чего нужен алгоритмический трейдинг?
Писатель Майкл Льюис привлек внимание общественности к высокочастотной алгоритмической торговле, опубликовав бестселлер «Flash Boys», в котором задокументирована жизнь трейдеров и предпринимателей с Уолл-стрит, которые помогли создать компании, определившие структуру электронной торговли. Соединенные Штаты. Использование алгоритмов в торговле возросло после внедрения компьютеризированных торговых систем на финансовых рынках США в 1970-х годах. В последующие десятилетия биржи улучшили свои возможности по приему электронных торгов, и в 2009 году более 60% всех операций в торговле. США были казнены с помощью компьютера.
Алгоритмическая торговая стратегия, применяемая в Tradingview. Источник: Трейдингвью.
Пример использования алгоритмической торговли
В качестве примера мы будем использовать искусственный интеллект. Если мы напишем приглашение в ChatGPT, это поможет нам создать код EditorPine, который мы затем сможем включить в Tradingview. Следует отметить, что это не так просто, как кажется, поскольку Editor Pine может генерировать ошибки, которые GPT не понимает.
Пример использования ChatGPT для разработки алгоритмической торговой стратегии. Источник: ЧатGPT.
Преимущества и недостатки алгоритмической торговли
+ Алгоритмическая торговля позволяет быстрее и проще выполнять заказы, что делает ее привлекательной для бирж. В свою очередь, это означает, что трейдеры и инвесторы могут быстро получить прибыль от небольших изменений цены. Стратегия скальпинга обычно использует алгоритмы, поскольку предполагает быструю покупку и продажу ценных бумаг с небольшим шагом цены. – Скорость выполнения заказов, являющаяся преимуществом в обычных обстоятельствах, может стать проблемой, когда несколько заказов выполняются одновременно без вмешательства человека. Еще одним недостатком алгоритмической торговли является то, что ликвидность, создаваемая быстрыми ордерами на покупку и продажу, может исчезнуть в мгновение ока, что исключает возможность трейдеров получить прибыль от изменения цен.