Recientemente nos hemos dado cuenta que, junto al contenido de actualidad que vamos publicando cada semana, nos ha faltado el publicar más contenido didáctico para los recién incorporados al maravilloso mundo de las inversiones. Así que hemos decidido empezar a lanzar nuevos post en los cuales vamos a ir dando una formación en trading relacionado con herramientas para el análisis técnico para permitir a nuevas incorporaciones el aprender a utilizar indicadores técnicos y mucho más. Hoy estrenamos esta formación en trading hablando sobre las medias móviles y cómo aprovecharlas de manera eficiente.
¿Qué son las medias móviles?🤷♂️
Una media móvil es un valor calculado de una media aritmética del precio durante un periodo de tiempo específico. Es decir, la función de una media móvil es básicamente la de suavizar las fluctuaciones de los precios para poder ver más allá de las variaciones de precio que pueden ser insignificantes. De esta manera, podemos ver la tendencia a largo plazo que puede diferir mucho de lo que vemos en el corto plazo.
La media móvil simple (línea azul) y la media móvil exponencial (línea amarilla) son las más usadas por los inversores.
Cabe destacar que las medias móviles se componen de datos que hemos recogido del pasado, es decir, es un indicador retardado porque se va componiendo en base a datos pasados. Los cambios en las medias móviles ocurrirán después de que el precio del activo en cuestión ya haya empezado a moverse. Por esta razón, las medias móviles nos sirven como una herramienta de confirmación de tendencia.
¿Qué aportan las medias móviles a nuestra formación en trading?🤔
Las medias móviles se utilizan en el análisis técnico para ayudarnos a identificar tendencias a largo plazo. Al principio nos puede parecer una odisea tratar de definir hacia dónde se puede dirigir la cotización de un activo a simple vista. Es por eso que las medias móviles nos pueden ayudar a detectar, por ejemplo, cuando un activo está apunto de entrar en tendencia o cuando está apunto de salir de ella. Tenemos 4 situaciones en las cuales las medias móviles nos pueden ayudar a definir hacia dónde se dirige el mercado:
1. El mercado se encuentra en una tendencia.
Cuando detectamos que el precio se encuentra bastante alejado de la media móvil, es un indicativo que el precio se encuentra en una tendencia consolidada dada la lejanía entre la cotización del precio y la media móvil. Si vemos que el precio se encuentra alejado con la media móvil dirigiéndose al alza, estamos ante una tendencia alcista. Si en cambio, vemos como el precio también está alejado de la media móvil pero en este caso la media se dirige a la baja, estamos dentro de una tendencia bajista.
En el siguiente gráfico podemos ver cómo el precio del petróleo se mantuvo en una tendencia alcista durante el primer trimestre del año.
2. Una tendencia perdiendo fuerza.
Cuando vemos que el precio de un activo empieza a acercarse a la media móvil reduciendo la distancia notable que pudimos ver anteriormente, es un indicativo que la tendencia presente dentro de ese activo está empezando a perder fuerza. Recordad que, al recoger datos pasados, dichas pérdidas de fuerza en la tendencia también nos pueden jugar una mala pasada. Puede parecer que el precio de un activo empieza a acechar la media móvil y seguidamente que tan solo se apoye en ella para coger fuerzas y seguir inmerso en esa tendencia.
Como vemos en el gráfico superior, el Bitcoin se encontraba en una tendencia alcista cuando poco a poco vimos un agotamiento de la tendencia mediante la inclinación a la baja de la media móvil.
3. La lateralización del precio de un activo.
Al igual que el ser humano, los precios de los activos no siempre van a tener una tendencia definida del todo visible. Puede que a veces vaya tanteando terreno oscilando el precio cerca de las medias móviles por indecisión dentro del mercado. Estos son los momentos cruciales para poder detectar hacia dónde se podría dirigir el precio de un activo.
Cuando vemos que el precio de un activo va al compás de la media móvil, nos indica que estamos próximos a un posible cambio de tendencia.
4. Rebotes o puntos de ruptura.
Aparte de ser útil para definir tendencia, este tipo de indicador es útil en nuestra formación en trading para poder detectar puntos de rebote o ruptura en la cotización de un activo. El precio suele respetar las medias móviles a largo plazo, donde suelen realizar paradas o roturas que podemos aprovechar para entrar en cambios tendenciales. Por ejemplo, si el precio rompe la media móvil con fuerza, con mucha probabilidad vamos a ver una reversión de la tendencia presente. Si en cambio, vemos como el precio va rebotando con fuerza sobre una media móvil, con mucha probabilidad puede ser un punto de parada y la tendencia presente prosiga.
Los puntos de rebote o rotura nos ayudan a identificar posibles reversiones de tendencia.
Tipos de medias móviles.👨🎓
Para tratar de hacer esta formación en trading lo más liviana posible, nos vamos a centrar en dos medias móviles que nos serán de gran utilidad para poder analizar nuestra cartera de activos:
Media móvil simple (MA).
La media móvil simple (más conocida como MA o SMA) es la media móvil que se compone por los precios de cierre del activo en cuestión durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si queremos calcular la media móvil simple de 200 periodos, tan solo tenemos que sumar el precio del cierre de los últimos 200 días y seguidamente dividirlos entre 200.
La media móvil de 200 períodos nos permite tener un punto de referencia de la tendencia de un activo.
Según la temporalidad que vayamos a medir, las configuraciones pueden variar un poco. Para medir temporalidades de largo plazo, los períodos donde mejores resultados podemos cosechar son niveles como el 100, 150 o 200. Para medir temporalidades de medio plazo, lo más efectivo es utilizar períodos que oscilan entre los 20 y los 100 periodos, y finalmente para temporalidades cortas lo más óptimo es que oscilan entre 1 y 20 períodos.
Media móvil exponencial (EMA).
La media móvil exponencial (EMA) es un tipo de media móvil que asigna una ponderación diferente a cada precio. Con el cálculo de las EMA se favorece a los precios más recientes al otorgarles un mayor peso. De esta manera se reduce el peso de los precios antiguos sobre el cálculo a medida que avanza el tiempo. La principal diferencia entre las medias móviles simples y las exponenciales es la forma de calcular la media de los precios. La media móvil simple mide la media de la misma manera para todos los precios, en cambio la exponencial favorece a los precios más recientes para no quedarnos rezagados con datos que se alejen de la realidad presente.
La media móvil exponencial da más peso a los precios más recientes para ofrecernos una media con datos más precisos.
¿Hay alguna estrategia para poder utilizar las medias móviles?💭
Para vuestra fortuna; la respuesta es sí. Os vamos a enseñar 3 estrategias con las que podéis utilizar las medias móviles para poder detectar movimientos en el precio y aprovecharlo para poder generar beneficios:
1. Cruce del precio y una media móvil.
Cuando detectamos un cruce entre el precio y una media móvil, la dirección en la cual se haya realizado dicho cruce (ya sea alcista o bajista) nos puede indicar hacia dónde se va dirigir el precio durante los siguientes períodos. A su vez, como hemos explicado anteriormente, cuando el precio se sitúa por debajo o por encima de dicha media móvil, también nos indica la tendencia presente en el activo en cuestión.
El cruce del precio por encima de una media nos da una buena señal de compra.
2. Cruce de dos medias móviles.
De la misma manera que hemos visto con el cruce entre el precio y una media móvil, los cruces de medias también nos pueden dar una referencia de los movimientos futuros que se pueden suceder. Cuando vemos un cruce de una media móvil rápida (por ejemplo, una MA de 50 períodos) por encima de una media móvil lenta (una MA de 200 períodos) podemos interpretarla como una señal de compra, más conocido como el cruce de oro. Si en cambio, vemos la media móvil rápida descender por debajo de la media móvil lenta, podemos interpretarla como una señal de venta, más conocido como un cruce de la muerte.
El cruce de medias nos da señales de un posible movimiento en dirección del cruce.
3. Deslizamiento del precio entre dos medias móviles.
La tercera y última estrategia que os traemos con medias móviles es el deslizamiento del precio entre dos medias. Basta con fijarnos en el momento que visualizamos un hueco entre las dos medias junto a un acecho del precio sobre una de las dos. Seguidamente, observamos cómo se va moviendo el precio cerca de una de las medias. Si vemos que se produce una rotura de una de las medias móviles por parte del precio, basta con aprovechar el recorrido hacia la otra media móvil, ya sea al alza o a la baja.
Podemos aprovechar los deslizamiento entre medias para realizar operaciones sencillas.
Conclusiones sobre las medias móviles.🧐
Como hemos ido comentando a lo largo de esta formación en trading sobre medias móviles, tenemos que recordar que las medias móviles actúan con retraso, basadas en datos del pasado. Al igual que cualquier otro tipo de indicador, las medias móviles nos orientan sobre la posible dirección del precio, pero en ningún momento nos aseguran una predicción del movimiento 100% certera. Los parámetros más óptimos para aprovechar las medias móviles son los 50 períodos para medias rápidas y los 200 períodos para media largas. Cabe destacar que la media de 200 períodos suele actuar como un soporte o resistencia en los precios, por lo cual debemos fijarnos en la distancia entre la media y el precio para especular sobre la futura dirección del precio.
El indicador de Alessiof nos permite usar 4 tipos de EMA juntamente con las bandas de Bollinger.
Lo más óptimo para perfeccionar vuestra formación en trading es practicar con plataformas de graficación como Tradingview. Con respecto a esta lección, os recomendamos que utilicéis el indicador “4EMA+Bollinger Bands” de Alessiof, con el cuál podréis tener a vuestra disposición 4 medias móviles exponenciales combinado junto a las bandas de Bollinger (otro indicador que explicaremos en las siguientes lecciones).