En el último artículo sobre formación en trading os enseñamos qué es el indicador SAR parabólico y cómo podemos utilizarlo para nuestra operativa diaria. Como podéis apreciar, durante estas últimas semanas nos estamos enfocando en enseñaros indicadores que nos permite medir la potencia de los toros y los osos y a su vez los puntos de entrada o salida en una operación. Y como no queremos perder los buenos hábitos, en la formación en trading de hoy vamos a hablar sobre el indicador CCI y el cómo podemos utilizarlo en nuestra operativa diaria.
¿Qué es el indicador CCI?🤷
Empecemos la formación en trading explicando de qué se trata este indicador. El CCI, que significa Commodity Channel Index en inglés, es un indicador de la familia de los osciladores. Su creador es Donald Lambert, escritor del libro ‘Commodities Channel Index: Tools for Trading Cyclical Trends’ publicado el año 1980. Este indicador tiene mucha utilidad en clases de activos que tienen comportamientos cíclicos. Este indicador puede tener cierto parecido al RSI/RSI estocástico, uno de los indicadores que hemos enseñado en anteriores entregas de la serie de formación en trading. Su utilidad yace en medir la diferencia entre el cambio de precios de un activo en comparación con su promedio de cambio de precios.
¿Cómo se mide el indicador CCI?📐
Veamos ahora cómo se mide este indicador para comprender en profundidad el funcionamiento del mismo. Tal y como hemos comentado en el anterior párrafo de esta formación en trading, el CCI guarda una cierta similitud con el indicador RSI/RSI estocástico.
Se compone de una media móvil (habitualmente de 14 periodos con parámetros HLC) que actúa de oscilador conjuntamente con dos líneas de suma importancia; una situada en el +100 y la otra en el -100. A su vez también tiene una línea que separa los rangos positivos y negativos, los cuáles determinan si el activo en cuestión está sobrecomprado o sobrevendido.
¿Cómo se calcula el CCI?🧮
El CCI se calcula mediante una sencilla fórmula que se aplica sobre los periodos que se determinen. Con el resultado de este cálculo conseguimos el valor del CCI. La fórmula del cálculo se compone del:
- Precio típico actual, formado por una suma del precio de cierre, precio máximo y precio mínimo dividido entre 3.
- Media móvil del precio típico de (X): una media móvil de los precios típicos de los últimos (X) períodos.
- Desviación de la media de (X): desviación típica de los últimos (X) períodos.
- Valor 0,015: Este es un valor establecido por el propio Donald Lambert para que el 70-80% de los valores del indicador oscilen entre el +100 y el -100.
¿Cómo podemos aprovechar el CCI para nuestra formación en trading?👨🏫
Ahora que ya hemos visto qué es este indicador, como se mide y su fórmula de cálculo, sigamos la formación en trading para ver cómo interpretarlo. Como hemos comentado, el indicador es un oscilador, pero a su vez nos puede servir para identificar tendencias. Primeramente nos servirá para identificar momentos de sobrecompra o sobreventa del activo en cuestión. Yo en mi caso establezco los niveles del +100 de color verde (sobrecompra), el nivel del 0 de color amarillo (punto neutro) y el nivel del -100 de color rojo (sobreventa). De esta manera es más cómodo visualmente:
Como hemos comentado con anterioridad, el nivel del cero también nos puede ayudar a determinar si el activo en cuestión se encuentra en una tendencia alcista (por encima del cero) o en una tendencia bajista (por debajo del nivel del cero). Por tanto, cuanto más alejado se encuentre el activo de dicho nivel, más fortaleza tendrá el movimiento. También debemos fijarnos en si encontramos algún tipo de divergencia presente entre los valores del indicador CCI y la acción del precio, puesto que nos pueden señalar reversiones de tendencia.
Conclusiones de esta formación en trading sobre el indicador CCI.💡
Después de dar por concluida esta formación en trading sobre el indicador CCI, repasemos los puntos más importantes a tener en cuenta. Este indicador como hemos comentado al principio, es adecuado para clases de activos cíclicos, dado que facilita la lectura del mismo. A su vez, hemos aprendido la fórmula con la que se calculan los parámetros del indicador y cómo podemos utilizar el indicador para captar señales para entrar a mercado de manera segura. Como recomendación personal os he comentado lo del cambio de colores de los valores más importantes (+100/0/-100) y, sobre todo, si vais a utilizar el indicador en Tradingview debéis acceder a la configuración del indicador para cambiar la longitud del indicador de 20 a 14 y aseguraros que la fuente de datos se basa en los valores citados en la fórmula (hlc 3).